Mémoire d'actuariat

Ventilation par péril de la sinistralité Cat Nat dans le cadre d'un modèle internne partiel crédibilisé
Auteur(s) GUIOT Marceau
Société CCR
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 16/01/2024

Résumé
Depuis 1982, la France possède un régime de catastrophes naturelles qui permet à toute personne souscrivant un contrat d'assurance de biens d'être couvert contre les catastrophes naturelles. Les deux fondements du régime sont la solidarité, avec une mutualisation du risque à l'échelle nationale, et la prévention. La CCR joue un rôle essentiel dans ce régime en proposant des couvertures de réassurance illimitées avec garantie d'Etat à l'ensemble des assureurs opérant en France. Afin d'étudier au mieux son risque Cat Nat, qui a une part prépondérante dans son chiffre d'affaire, la CCR a décidé de se doter d'un modèle interne partiel hybride. Ce modèle interne partiel hybride repose sur deux approches que sont l'approche à l'exposition et l'approche historique. L'approche à l'exposition se base à la fois sur des modèles physiques permettant de modéliser les principaux périls pris en charge par le régime, et sur l'exposition de chaque cédante en portefeuille. L'approche historique utilise quant à elle les sinistralités historiques propres à chaque cédante. Afin d'allier les avantages et de s'affranchir des inconvénients des deux méthodes, une crédibilisation est opérée sur les sinistralités obtenues. A l'issue de cette crédibilisation, une sinistralité hybride tous périls est obtenue. Afin de respecter la logique par péril préconisée par l'ACPR et dans une optique de meilleure gestion des risques, il est important de ventiler cette sinistralité hybride par péril.

Abstract
Since 1982, France has been using a natural disaster regime that allows anyone who takes out a property insurance policy to be covered against natural disasters. The two foundations of this scheme are solidarity, with risk sharing at the naitonal level, and prevention. The CCR plays an essential role in this scheme by offering unlimited reinsurance coverage with a State guarantee to all insurers operating in France. In order to better study its Nat Cat risk, which has a preponderant share of its turnover, the CCR has decided to adopt a hybrid partial internal model. This hybrid partial internal model is based on two approaches: the exposure approach and the historical approach. The exposure approach is based on physical Nat Cat models, which model the main perils covered by the regime, and on the exposure of each cedant in the portfolio of CCR. The historical approach uses the historical claims specific to each ceding company. In order to combine the advantages and avoid the disavantages of both methods, credibility theory is given to the claims obtained. At the end of this credibility process, a hybrid all perilous loss is obtained. In order to comply with the peril logic recommended by the ACPR and with a view to better risk management, it is important to split this hybrid loss experience by peril.