Mémoire d'actuariat

Comment définir une stratégie de hausse tarifaires à l\'échéance anniversaire en assurance habitation ?
Auteur(s) BEAUPOIL Manon
Société AXA France
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 27/11/2019

Résumé
Ce mémoire a été réalisé au sein de la Direction de Marché IARD Particuliers et Professionnels d'AXA France, dans l'équipe Actuariat "Non Auto". Cette équipe conçoit et tarifie des produits d'assurance dommages, dont le principal est le produit Multi-Risques Habitation (MRH). Ce type de produit propose des garanties pour des risques spécifiques tels que le dégât des eaux, l'incendie, le vol, le bris de glace, les évènements climatiques, les catastrophes naturelles et la responsabilité civile. L'environnement concurrentiel dans lequel évolue l'assurance habitation est tel que les assureurs doivent déterminer un tarif attractif pour leurs affaires nouvelles afin d'acquérir des parts de marché, mais qui ne permet pas toujours de couvrir les coûts et donc dans certains cas, d'être rentable. Pour compenser ces pertes, l'assureur augmente d'année en année à chaque échéance anniversaire la prime payée par l'assuré, ce qui peut entraîner une forte hausse des résiliations. L'objectif de ce mémoire est de définir la stratégie des hausses tarifaires à l'échéance anniversaire visant à répondre conjointement aux enjeux de rentabilité du portefeuille d'assurance habitation et de rétention des contrats. Pour ce faire, nous allons tout d'abord modéliser le risque du contrat au terme, pour chaque garantie, par des modèles linéaires généralisés, afin d'obtenir une tarification non contrainte du risque. Nous analyserons également le comportement de résiliation de nos assurés à l'échéance, et modéliserons ce comportement par des modèles linéaires généralisés, en tenant compte notamment de la sensibilité des assurés aux hausses tarifaires. Une fois le modèle de résiliation intégré à nos modèles de primes pures non contraints, nous tenterons de définir une stratégie de hausses tarifaires maximisant la rentabilité des contrats.

Abstract
This memoir has been realized within the 'Household & Lifestyle' Actuarial team in AXA France's P&C Individual Market Department. This team develops, prices and monitors General Insurance products, mainly a household (HH) insurance one. This product covers risks such as water damage, fire insurance, theft, glass breakage, climatic events, natural disasters and third party liability. The competitive environment in which Household insurance evolves is such that insurers have to attract new business at a low price in order to acquire market shares. However, this prices does not cover all costs, and thus does not enable the company to be profitable. To compensate for those losses, insurers need to increase paid premium at each renewal date, provoking an increase in lapse rate. This memoir aims to determine a strategy of increments in premium renewal in order to address at the same time profitability targets and portfolio retention issues. To that end, we will model each contract's risk, guarantee, by generalized linear models. We will get an unconstrained pure premium, allowing us to evaluate contract profitability. Then, we will analyze policyholder's lapse behavior at renewal, and model this behavior by generalized linear models, taking into account in particular of price sensitivity of ours insured. Once the termination model has been integrated into our unconstrained pure premium models, we will attemp to define a strategy of increments in premium maximizing contracts profitability.