Mémoire d'actuariat

Estimation des paramètres influençant la structure tarifaire d\'un contrat santé
Auteur(s) DJENDEREDJIAN Thibault
Société Generali France
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 19/06/2018

Résumé
La Direction des Partenariats fut créée en 2011 afin d'élaborer des solutions sur mesures pour des courtiers grossistes et grands comptes sur le périmètre, entre autre, de l'assurance santé. Les hypothèses utilisées afin de tarifer les contrats santé diffusés par les courtiers on été reprises d'un des produits de Generali France. Bénéficiant maintenant d'un certain recul sur la rentabilité des produits commercialisés, il nous a été demandé de challenger la fiabilité de ces hypothèses. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux poids des postes et des sous-postes de garanties utilisés pour le calcul de la prime pure car ces poids peuvent différer selon les niveaux de remboursements et le type d'assuré ciblé. Nous ferons également une étude sur l'impact de la hausse du prix des consultations généralistes, programmée à partir de mai 2017, sur le S/P et les poids des postes. Dans un second temps, nous analyserons le correctif associé à l'âge, deuxième hypothèse influençant la prime pure, par le biais d'un calcul de S/P par âge et du taux de croissance du tarif par âge. Ensuite nous aborderons les correctifs utilisés pour déterminer la prime commerciale. Premièrement, nous étudierons la structure actuelle du zonier et la valeur de ses correctifs afin de proposer un nouveau zonier permettant l'équilibre technique du S/P. Deuxièmement, nous estimerons la pertinence des réductions proposées : pour les contrats souscrits par les couples et pour les assurés affiliés à un régime social particulier. Enfin, nous conclurons sur le profil type d'un contrat santé rentable en fonction des caractéristiques suivantes : niveau de garantie, département de l'assuré, nombre de bénéficiaires et le poste de garantie consommé. Nous déterminerons le paramètre le plus impactant sur le S/P parmi la liste citée précédemment par l'intermédiaire de trois méthodes : une analyse des correspondances multiples, une analyse discriminante et une régression logistique.

Abstract
The Partnership Direction was set up in 2011 to create insurance products for wholesale brokers. The hypotheses used to price these products have been taken up from one of Generali France's products. As we had some feedback on the profitability fo the marketed products, I was asked to challenge the reliability of theses hypotheses. First of all, we are going to estimate the weight of each guarantee and sub-guarantee used to fix the rate fo the pure premium because these weight can vary according to reimbursement rates and to the policy-holders targeted. We will also study the impact of the increase in the price of consultations with a general practitioner (as of May 2017) on the loss ratio nand on the weights of the guarantees. Then, we will analyse the coefficients associated to the age of the policy-holder, which constitute the second hypothesis influencing the pricing of the pure premium, through the calculation of loss ratio per age and of the increase of the price based on the policy holder's age. Next, we will study the coefficients used to determine the commercial premium. Firstly, we will study the current zone system and the coefficients associated to each zone, in order to set up a new zone system allowing the techncal loss ratio balance. Secondly, we will estimate the suitability of reductions granted for contracts taken out by couples and policy-holders affiliated to a specific social scheme. Finally, we will conclude on the typical profile of a profitable health contract according to the following characteristics: level of coverage, policy-holder's department of residence, his/her age, the number of beneficiaries and the type of guarantee most frequently claimed. We will determine which component in this list has the greatest impact on the loss ratio, using three methods: multiple correspondance analysis, linear discriminant analysis and logistic regression.

Mémoire complet