Mémoire d'actuariat

Efficacité de la sélection médicale sur le risque de décès en Assurance Emprunteur
Auteur(s) RAVOALAVOSON Killian
Société BNP Paribas Cardif
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 26/09/2024

Résumé
La sélection médicale, permettant d’évaluer le risque médical de chaque proposant l’assurance, est une composante essentielle de la sélection des risques en assurance emprunteur. Celle-ci permet de contrôler le risque (anti-sélection) et la rentabilité d’un produit en sélectionnant les risques médicaux souscrits, et en ajustant les primes de certains de ces risques. L’objet de ce mémoire est de mesurer l’efficacité de la sélection médicale sur le risque décès en assurance des crédits immobiliers. Pour cela, nous avons choisi d’étudie la sinistralité décès ex-post des assurés payant une surprime médicale pour ce risque afin de voir si ceux-ci présentent bien un sur-risque comparativement aux assurés avec un profil de risque standard. Tout d’abord nous présenterons le contexte de l’étude. Nous verrons entre autres les spécificités de l’assurance emprunteur ainsi que le déroulement de la sélection médicale. Ensuite, nous présenterons les spécificités des bases de données et les étapes de retraitement et de jointures qui ont été essentiels pour mener à bien cette étude. Après ces étapes de retraitements, de jointures, ainsi que la création de variables nécessaires à notre étude, nous avons pu comparer la population ayant passé une sélection médicale aux tables de mortalité d’expérience. Pour cela, nous considérons comme indicateur pertinent le Standard Mortality Ratio (SMR), qui exprime le rapport entre la mortalité observée et celle de tables d’expérience. Par cette méthode statistique, nous avons pu comparer la sinistralité de l’échantillon construit aux tables de mortalités d’expérience. Enfin, nous verrons les résultats de l’analyse sous différents axes d’études de la population assurée.

Abstract
It allows the insurer to control the risk (anti-selection) and the profitability of a product, by selecting the medical risks actually underwritten, and by adjusting the premium of some given risks. The purpose of this thesis is to measure the efficiency of medical underwriting regarding the death risk of mortgage creditor insurance. The main subject consists in studying the ex-post claims experience of policyholders who pay a medical extra premium for this risk in order to see whether they do indeed present an additional risk compared to insured persons with a standard risk profile. First, we will present the context of the study. We will discuss, among other things, the specificities of loan insurance and the process of medical selection. Then, we will present the specificities of the databases and the retreatment and joining steps that were essential to complete this study. After these retreatment and joining steps, and creating the necessary variables for our study, we were able to compare the population that had undergone medical selection to the experimental mortality tables. For this purpose, we consider the Standard Mortality Ratio (SMR), which expresses the ratio between observed mortality and that of experience tables, to be a relevant indicator. By this statistical method, we were able to compare the loss experience of the constructed sample to the experimental mortality tables. Finally, we will see the results of the analysis under different areas of study of the insured population.