Mémoire d'actuariat

Méthodes de provisionnement du maintien en incapacité des contrats dits franchises courtes
Auteur(s) NGUYEN Karine
Société Crédit Agricole Assurances
Année 2019

Résumé
L'objet de ce mémoire est de montrer l'importance de construire et d'utiliser des tables de maintien en incapacité adaptées à une population atypique pour le provisionnement en arrêt de travail. Crédit Agricole Assurances Collectives possède un portefeuille de contrats en prévoyance collective dits "franchises courtes" dont le délai de déclenchement de la garantie d'incapacité est inférieur à 10 jours. Sur ce périmètre, la majorité des arrêts sont clos au bout de 30 jours. Les tables réglementaires étant mensuelles, l'utilisation de celles-ci conduit à surestimer les durées de maintien en incapacité. Dans le but de mieux maitriser le risque, nous traitons de la construction des lois d'expérience à pas journaliers, et analysons l'impact de l'utilisation de ces lois dans l'évaluation des provisions réglementaires. Afin de tester notre approche, nous avons comparé la pertinence de ses méthodes fines dites "tête par tête" avec une méthode agrégée en implémentant des triangles de liquidation. La principale difficulté rencontrée est la volumétrie des données. L'activité en assurances collectives chez Crédit Agricole ayant été lancée en 2014, il y a peu d'arrêts dans l'historique de données.

Abstract
The aim of this thesis is to present the importance of using appropriate disability tables in work stoppage's reserving, especially for temporary disability. Using unappropriated tables could lead to important damages for insurers and doesn't reflect the best estimate vision for the risk. To handle this, insurers and doesn't reflect the best estimate vision for the risk. To handle this, insurers are encouraged to build their own reserving tables calibrated in order to reflect their own policyholder population specificities. This exercise is not simple as it depends on the quality and the volume of the insurer's databases. Credit Agricole Assurances owns a portfolio covering temporary disability with short deductible periods; benefits can start within 10 days after the accident. Usually, these work stoppage benefits are closed before 30 days. That's why using monthly regulatory reserving tables overestimate technical reserves. In order to achieve a best estimate reserves valuation, the goal of this thesis is to build a daily step disability table. As this kind of insurance business is new in the company, a big issue is to deal with the lack of data. This thesis is willing to find actuarial methods to solve data's issue and build experience disability tables. First of all, we build a reference table with Kaplan Meier's non parametric estimator. Then, we use the Cox proportional hazard model to integrate the heterogeneity of our portfolio into the reference table. We also compare these new tables with a common methodology frequently used in insurance companies and based on liquidation triangles.

Mémoire complet