Mémoire d'actuariat

Intégration du processus ORSA comme outil de pilotage en assurance vie
Auteur(s) ACCOS Lisa
Société Swiss Life
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 20/11/2019

Résumé
Ce mémoire, s’inscrit dans le cadre de Solvabilité II, et présente en particulier le calcul du Besoin Global de Solvabilité (BGS) dans le cadre de l’ORSA (Own Risk Solvency Assessment). Les différentes exigences requises par ce calcul ont nécessité le développement d’outils de projections de SCR ainsi que de fonds propres. Les différentes limites de cet outil seront illustrées au sein de ce mémoire, ainsi que la méthode finale et opérationnellement réalisable retenue. La connaissance du niveau de solvabilité dans le temps représentant un avantage réel, cet outil peut alors se révéler utile pour d’autres problématiques que l’ORSA. Un exemple d’application de cet outil est exposé afin de répondre à des problématiques de capital efficiency.

Abstract
This dissertation is written under the Solvency II framework and presents in particular the computation of the Global Solvency Requirement (BGS) as part of the ORSA (Own Risk Solvency Assessment). The various requirements defined by this computation have required the development of a tool in the purpose of calculating prospective SCR (Solvency Capital Requirement) and own funds. The different limits of this tool will be illustrated in this thesis, as well as the final and operationnaly feasible method chosen. Since the knowledge of the level of solvency over time represents a real advantage, this tool can then be useful for other issues than the ORSA. An example of application of this tool is exposed in order to answer capital efficiency’s issues.