Mémoire d'actuariat

Predictive Analytics en actuariat : application à la modélisation de la résiliation non-vie
Auteur(s) HERBOCH I.
Société DELOITTE
Année 2016
Confidentiel jusqu'au 23/01/2018

Résumé
La révolution du Predictive Analytics consiste à exploiter la masse de données nouvellement disponible afin d'établir des hypothèses prédictives à partir de l'analyse du passé et du présent. Ces analyses se basent sur des techniques d'apprentissage automatique. Leur utilisation est rendue possible par la puissance de calcul à disposition des scientifiques des données (data scientists) et notamment des actuaires. L'objectif du mémoire est d'utiliser ces algorithmes, et plus particulièrement un type de réseaux de neurones appelé carte auto-adaptative, pour traiter un sujet d'actualité : la loi Hamon. Celle-ci donne de nouveaux droits en matière de résiliation pour les assurés non-vie et met une pression supplémentaire sur un secteur déjà très concurrentiel. L'étude se base sur un portefeuille d'assurance auto fourni dans le cadre d'un partenariat avec un assureur. L'approche du mémoire consiste à segmenter le portefeuille en groupes homogènes d'assurés pour lesquels l'intuition permet déjà de savoir si ceux-ci ont ou non une forte propension à résilier. L'intérêt de l'approche consiste à trouver parmi ces groupes des poches clients dont le profil de résiliation est différent de la moyenne du groupe en question. L'apport de la connaissance permet d'optimiser les actions opérationnelles envers les assurés.

Abstract
The Predictive Analytics revolution aims at using the newly available data in order to make predictive hypotheses from analyzing the present and the past. These analyses use various algorithms. Their execution is possible because of the computing power available for data scientists and particularly, actuaries. The goal of this actuarial thesis is to harness data science algorithms, and more precisely an artificial neural network called self-organizing map, in order to address a current topic: the French loi Hamon Consumer Bill. It offers new cancellation rights for the non-life customers and adds a competitive pressure in an already competitive market. The actuarial study is based on a car insurance portfolio provided by a French insurer. The thesis' approach is to cluster the portfolio into homogeneous groups. The evaluation of the churn rate in these clusters is intuitive since they are easily explainable. The main interest of the approach is to find small customer groups in these clusters that have a churn behavior different from the average churn rate of the cluster. The acquired knowledge is used to focus optimization measures on profitable customers.