Mémoire d'actuariat

Sensibilité des Group Specific Parameters d\'un groupe d\'assurance non-vie
Auteur(s) LEBOUC Laëtitia
Société Macif
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 27/10/2019

Résumé
La Directive Solvabilité 2 propose aux sociétés d'assurance et aux groupes d'évaluer leurs propres paramètres à utiliser au sein de leur SCR non-vie et santé court-terme de la Formule standard. Les méthodes de calcul, imposées par l'EIOPA, sont à appliquer sur leurs historiques de données s'ils sont jugés représentatifs de l'activité future. Avant de déposer une demande d'approbation auprès de l'autorité de contrôle dans le but d'utiliser ces paramètres, les compagnies ou les groupes doivent s'assurer de leur stabilité. Ce mémoire traite plus particulièrement des paramètres groupe et de leur déviation face à des déformations futures de portefeuille, ou à des chocs ponctuels dans l'historique de primes, de provisions ou de paiements. L'objectif est d'anticiper l'évolution des paramètres via des règles générales ou des mesures au cas par cas à défaut. Après avoir rappelé les aspects réglementaires et théoriques, une étape importante d'analyse des données et de leur qualité est présentée. L'étude des paramètres calculés sur les périmètres des sociétés individuelles et du groupe qu'elles forment permet ensuite de poser les premières conclusions. Ces dernières sont confortées et complétées grâce à plusieurs tests de sensibilité.

Abstract
The Solvency 2 Directive lets insurance companies and groups evaluate their own parameters to be used in their non-life and NSLT health SCR with the standard formula. The calculation methods, enforced by the EIOPA, are applied on their historical data if they are representative of the future. Before filin an application with the regulator for using these parameters, companies or groups must ensure that they are stable. We focus on group parameters and their reactivity with future portfolio distortions, or with occasional shocks in historical of premiums, reserves or payments. We are willing to anticipate evolutions of the parameters by general rules if possible or by specific rules if not. After reviewing the regulatory and theoretical aspects, an important step is presented: data analysis and quality. The study of parameters calculated on perimeters of individual companies and for the group allows to draw the first conclusions. They are reinforced and supplemented by several sensitivity tests.