Mémoire d'actuariat

Appréciation du risque panne mécanique pour la construction d'un tarificateur
Auteur(s) DUGAST Anne
Société MMA Covéa Affinity
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 25/06/2020

Résumé
Faisant partie intégrante des produits affinitaires, la garantie mécanique est vendue en complément de l'achat d'un véhicule. Dans ce schéma, l'assureur intervient uniquement auprès des partenaires automobiles, distributeurs de l'offre d'assurance auprès des clients finaux. Les produits sont construits sur mesure pour chaque partenaire, pour répondre au mieux à leurs attentes, d'où une tarification sous-jacente individualisée. Ce mémoire cherche à harmoniser les pratiques de tarification par la construction d'un tarificateur panne mécanique. Dans l'optique de bâtir un outil au plus proche du risque, soit à la pièce, celui-ci doit reposer sur une analyse actuarielle segmentée de la garantie mécanique. L'étude est donc menée en considérant des coûts et des taux de pannes par famille de pièces, et non globalement, pour approcher plus finement le risque. Ce niveau de détail ne peut être envisagé sans un travail minutieux sur la base de données, notamment par l'ajout de nouvelles variables ou par la correction et l'analyse des données. Pour chaque famille de pièces, plusieurs modèles sont optimisés puis comparés : les Modèles Linéaires Généralisés et ses extensions, les arbres CART et les forêts aléatoires, avant de s'intéresser à l'agrégation d'estimateurs. Le nombre de familles à considérer pour la modélisation de la fréquence et du coût moyen nécessite une automatisation complète des processus d'optimisation de chaque modèle, ce qui rajoute une complexité particulière. Les sinistres graves ne rentrent pas dans ce schéma, et font l'objet d'un traitement particulier. Enfin, des études complémentaires seront nécessaires à la construction du tarificateur, pour ne pas négliger les effets non évalués via les modèles énoncés supra. La prise en compte de ces caractéristiques liées à la panne mécanique, via des ajustements paramétriques, achèvera l'appréciation mathématique de ce risque.

Abstract
The mechanical breakdown coverage is a typical affinity product which can be underwritten during the purchage of a vehicle. In this context, the insurer only works with automotive partners, without being in touch with the final client. In order to best meet their expectations, products are custom made for each partner, so does the underlying pricing. This report is about harmonizing the pricing practices by creating a pricing tool dedicated to the mechanical breakdown coverage. In order to achieve this goal, we need to analyzd the risk of mechanical failure in depth. Contrary to most of usual approaches, this study tries to evaluate the risk as accurately as possible by considering costs and failure rates per group of mechanical components. This cannot be done without a detailed work on the database, including adding new variables or editing and analyzing data. For each group of mechanical components, multiple models have been optimized and compared: Generalized Linear Models and theirs extensions, CART trees and random forests, followed by estimators' aggregation. Because of this approach, we are dealing with a large number of models; as a result, a complete automation of the optimization processes is required, which is complicated to set up. Previous models do not concern severe claims, so those latter needs a special procedure. Finally, thise models do not take into account several major effects, so further studies have to be conducted. Once those will be completed though parametric adjustments, it will be possible to have an overall risk assessment.

Mémoire complet