Mémoire d'actuariat

Mesure du phénomène d\'antisélection sur les options facultatives en santé
Auteur(s) WEISS Adrien
Société Malakoff Médéric
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 06/09/2019

Résumé
Ce mémoire concerne les régimes complémentaires santé collectifs sur mesure. Nous comparerons les contrats avec une base obligatoire seule et ceux comportant des options facultatives. L’étude menée a pour but de vérifier s’il existe une surconsommation au niveau des complémentaires comportant une partie de base obligatoire et une partie optionnelle facultative par rapport à ceux n’ayant qu’une base obligatoire de même niveau. La surconsommation mesurée est une surconsommation résiduelle qui n’est pas uniquement expliquée par une variation du niveau de garantie proposé. Ce phénomène est appelé antisélection et nous nous intéresserons particulièrement à l’antisélection qui n’est pas générée par des variations de démographie. Cette étude est motivée par la nécessité de quantifier le phénomène d’antisélection et de confirmer les hypothèses prises par les souscripteurs dans leurs travaux de tarification. Elle est d’autant plus nécessaire que les réformes récentes du « panier de soins » et du contrat solidaire et responsable transforment le marché en augmentant fortement la part des options facultatives. Les réformes qui impactent les options facultatives seront présentées dans un premier temps. Nous verrons dans un second temps la construction de la tarification et les conséquences de la présence d’une option en plus d’une base obligatoire. Nous présenterons la méthode et les données utilisées avant de passer à l’étude statistique et aux mesures. Les modèles linéaires généralisés ont été choisis pour réaliser les mesures sur l’antisélection car ils permettent d’effacer l’influence des nombreux autres paramètres et de garder, le plus souvent, une expression simple de l’antisélection. Nous verrons que cette simplicité a des conséquences avec notamment un phénomène de « nivellement » de l’impact des variables et une surestimation de la prime pure.

Abstract
This paper is about custom priced complementary collective healthcare insurance contracts, and will provide a comparison between mandatory contracts and partly optional contracts. This study aims to verify if there is an overconsumption of partly optional complementary contracts compared to their equivalent full mandatory contracts. The measured overconsumption is not exclusively explained by variations of insurance level, and this phenomenon is called adverse selection. This paper will focus on adverse selection which is not a consequence of demographic variations. It aims to quantify the adverse selection phenomenon and to confirm the hypotheses taken by underwriters during their pricing work. This study is necessary because of the last regulatory change of the « basket care » and of the responsible and solidarity contracts which are transforming the market by strongly increasing the part of optional contracts. The regulatory changes will be presented first, followed by a description of the pricing mechanism and an analysis of the consequences of the presence of an optional part on a contract. Furthermore, methodology and data will be introduced before being used in a statistical study and measurements. Generalized linear models were used to measure the adverse selection because these models are deleting the effect of others variables in order to obtain a simple adverse selection coefficient. This simplicity implies some consequences with a « leveling » phenomenon on variables and an overestimation of the premium.