Mémoire d'actuariat

Modélisation du risque de grêle en France pour une compagnie d'assurance non-vie
Auteur(s) BECK S.
Société Pacifica
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 11/01/2023

Résumé
La grêle est un risque atypique pouvant causer ponctuellement et occasionnellement des dégâts considérables sur tout type de biens. Les évènements majeurs de Juin 2013 et de la Pentecôte de 2014 ont représenté des charges considérables pour les compagnies d’assurances témoignant d’une augmentation de l’intensité du phénomène en raison du changement climatique. Cette évolution interroge les assureurs sur la possibilité de mettre en place de nouvelles méthodes tenant compte des évolutions climatiques afin de modéliser ce risque. La réforme de Solvabilité 2 impose notamment le calcul du SCR (Solvency Capital Requirement) qui est le capital nécessaire afin que la probabilité de défaut à horizon 1 an de l’assureur soit inférieure à 0,5%. Le calcul du SCR par le biais d’un modèle interne offre la possibilité de refléter le profil de risque réel de l’assureur et de s’adapter à des changements de structure de portefeuille. Une modélisation précise et rigoureuse du péril grêle pour une compagnie d’assurance est donc un enjeu clé pour la solvabilité des assureurs. Dans ce mémoire, nous caractériserons les portefeuilles d’assurance automobiles et habitation de Pacifica. Ensuite, Nous mettrons en parallèle les données climatiques à la maille la plus fine disponible et la sinistralité du portefeuille Pacifica afin d’identifier les variables responsables de la survenance de grêle. Nous simulerons ensuite la sinistralité en tenant compte de la dépendance entre les différentes variables. Enfin, nous étudierons l’impact de la grêle (fréquence de biens touchés, taux de destruction...) sur les différents biens caractérisés. L’objectif final sera de modéliser la charge annuelle et la charge par évènement afin de définir la meilleure couverture de réassurance possible pour Pacifica.

Abstract
Hail is an atypical risk which may cause occasionally considerable damage on a wide number of goods. Major Events of June 2013 and the 2014 Pentecôte represented important losses for insurance companies showing that the augmentation of hail events intensity in the past twenty years may be caused by global warming. This evolution lead insurers to think about new ways to model the risk considering global warming and its impact on other environmental parameters. In this thesis we will consider Automotive and Property portfolios. Then, we will use the most accurate climate data available in perspective of the claim data from Pacifica in order to identify variables responsible of hail occurrence. We will then simulate next year future claims taking into account dependency among variables.We will use Hail impact (frequency of insured goods damaged, destruction rates . . .) in function of all goods characterized. The aim is to deduce the aggregate exceedance probability (AEP) and the occurrence exceedance probability (OEP) in order to define the best reinsurance structure for Pacifica.