Mémoire d'actuariat

Valeur client : Modélisation, Théorie et Pratique en Assurance Santé
Auteur(s) LE ROUX Yann-Erlé
Société La Mutuelle Générale
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 18/06/2020

Résumé
Le contexte économique et réglementaire actuel génère une concurrence exacerbée entre assureurs. Cette situation les incite à mieux connaître leurs assurés afin de piloter plus finement leurs activités. Le contexte technologique présente une réelle opportunité d’obtenir enfin une vision 360° du client pour tenter notamment de répondre aux questions : Qu’est-ce qu’un bon client pour une entreprise d’assurance ? Pour aujourd’hui ou demain, est-ce la même réponse ? La valeur client est un dispositif qui contribue au débat. Elle représente en effet une métrique prospective qui estime la rentabilité et le potentiel économique de chaque client d’un portefeuille d’assurance. Le modèle associé est un puissant outil marketing qui, placé au centre des processus opérationnels de l’entreprise, permet de définir des stratégies de relation client proportionnées à la marge dégagée par chaque client ou segment de clients. Il offre ainsi une possibilité d’allouer efficacement les ressources et de mieux prioriser les efforts afin de fidéliser les meilleurs profils, de conquérir de nouveaux marchés, et d’optimiser la communication et les produits. Le présent mémoire décrit le processus qui nous conduit à construire une modélisation actuarielle de la sinistralité et de la durée de vie, futures probables tous les deux, des assurés d’un portefeuille individuel interprofessionnel, couvert par des garanties Santé et Prévoyance. Le modèle est bâti selon ce qu’on estime être les règles de l’art. Il est notamment fondé sur la théorie de la crédibilité et sur les méthodes de scoring modernes issues de l’école de la Data Science. L’ambition de ce mémoire est double puisque la pratique se joint à la théorie : il décrit une collection d’outils pertinents et efficaces, à portée opérationnelle immédiate auprès des directions en contact avec le client, le Développement Commercial et la Relation Client.

Abstract
The current economic and regulatory environment generates an exacerbated competition among insurers. This situation prompts them to better understand the insured pool to steer their activity more precisely. The technological context offers a real opportunity to finally build a 360° customer view in order to answer the following questions: “What is a “good” customer for an insurance company? Will the answer be the same, now and in the future? The customer lifetime value system contributes to this debate. It is a forward looking metric that estimates the profitability and economic potential of each client of an insurance portfolio. The associated model is a powerful marketing tool which, placed at the heart of the company business processes, helps define a client relationship strategy based on the margins generated by each customer or customer segment. It also allows to effectively allocate the available resources and better prioritise the effort to retain the best profiles, conquer new markets, optimise the communications and the products. This paper describes the process that leads to build an actuarial modelling of loss ratio and life expectancy, both probable futures, of the insured in an interprofessional individual portfolio, covered with a health and life insurance. The model is built upon what we esteem is state of the art knowledge. In particular, it is based on the credibility theory and modern scoring methods as developed by the Data Science school of thought. The ambition of this paper is twofold given that theory meets practice: it presents a collection of relevant and effective tools, readily available to all departments working with the client, the business development and the client relationship units.