Mémoire d'actuariat

Impact des Groupes de Risques Homogènes dans le calcul du Best Estimate sous Solvabilité II
Auteur(s) MOUNIROU Mohamed
Société COVEA
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 05/04/2021

Résumé
La gestion des risques est au coeur de la réforme Solvabilité II : dans ce cadre, une démarche globale du risque de souscription non vie est proposée, qui se veut complète, cohérente et opérationnelle. La mesure de ce risque est effectuée à l'aide de la Formule Standard de Solvabilité II à travers les modules du risque de primes, du risque de réserves, du risque de cessation et du risque catastrophe. Ainsi, pour construire des modèles solides pour quantifier ces risques notamment le risque de réserve, les règlements déléguées définissent une maille fine de calcul qui est le "groupe de risque homogène" dont le but est de refléter la nature du risque sous-jacent aux engagements de l'assureur ou du réassureur. Pour aboutir à cette segmentation, il est mis en place des méthodes statistiques de classification (Classification hiérarchique, moyenne mobile... ) afin d'être en phase avec les exigences règlementaires, techniques et opérationnelles. Enfin, des méthodes stochastiques (Modèle de Mack, Bootstrap) nous permettent de mesurer l'incertitude présente dans les triangles de liquidation construits à partir des nouveaux groupes de risques homogènes d'une part, et des résultats issus de méthodes déterministes d'autre part.

Abstract
Risk management is at the heart of the Solvency II reform: in this framework, a comprehensive approach to non-life underwriting risk is proposed, which is intended to be comprehensive, consistent and operational. This risk is measured using the Solvency II Standard Formula through the premium risk, reserve risk, lapse risk and catastrophe risk modules. To build strong models for quantifying reserve risk, the Delegated Regulations define a fine-gained calculation taht is the "homogeneous risk group" whose purpose is to reflect the nature of the risk underlying the insurer's or the reinsurer liabilities. Thus, to achieve this segementation, statistical classification methods (hierarchical clustering, K-means... ) are used in order to be compliant with the regulatory, technical and operational requirements. Finally, stochastic methods (Mack's model, Bootstrap) allow us to measure the uncertainty present in the liquidation triangles built from the new homogeneous risk groups on the one hand, and results from deterministic methods on the other hand.