Mémoire d'actuariat

Tempête : Etude du taux de destruction sur la branche MRH
Auteur(s) LOBE LOBAS Louis-Stéphane
Société Generali
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 25/09/2020

Résumé
Le sujet d'étude de ce mémoire entre dans le cadre de la conception d'un modèle d'évaluation du péril des tempêtes. Ce mémoire consacrera à la modélisation du taux de destruction d'un sinistre suite à une tempête. Nous nous intéresserons aux tempêtes majeures survenues lors de la dernière décennie sur la branche Multirisque Habitation. Nous introduirons en premier lieu des notions météorologiques concernant les tempêtes ainsi que les enjeux de Generali face à ce risque. Nous présenterons ensuite l'ensemble des données disponibles et utilisées lors de cette étude. L'étude du taux de destruction débutera par la modélisation en définissant en seuil d'écrêtement pour la sinistralité grave, puis nous comparerons le modèle linéaire généralisé et le Gradient Boosting sur la modélisation de la charge attritionnelle. L'étude se conclura avec une comparaison des méthodes de classification pour la probabilité d'occurrence d'un sinistre grave et la modélisation du coût d'un sinistre grave à l'aide de modèles linéaires.

Abstract
The case study belongs to the project of building a model for windstorms damages. This master thesis focusses on the modelling of windstorm claims' destruction rate. The perimeter of study is the last decade's windstorms in the Home Insurance sector. We will first introduce basics meteorological knowledge about windstorm as well as Generali's risk exposure. We will then present the data set available and used during this study. The destruction rate analysis will begin with the definition of a threshold for serious loss, then we will compare generalized linear model and Gradient Boosting on the modelling of attritional destruction rate. The study will be concluded with the evaluation of the probability of major loss occuring by comparing classification methods, such as logistic regression, regression tree and Adaboost, and the modelling of the cost of over threshold claims with linear models.