Mémoire d'actuariat

Modélisation comportementale : impact de la couverture santé sur les dépenses en dentaire
Auteur(s) MARIE-ROSE Jordan
Société Sia Partners
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 20/09/2020

Résumé
Au regard de la concurrence exacerbée qui règne sur le marché de la complémentaire santé, la compréhension du comportement des assurés apparaît primordiale pour les organismes complémentaires souhaitant se démarquer et piloter au mieux la rentabilité de leurs régimes frais de santé. C'est pourquoi, l'étude développée dans le cadre de ce mémoire se propose de mesurer l'impact du niveau de couverture sur les dépenses en dentaire. Dans un premier temps et après avoir introduit le fonctionnement du système de santé français ainsi que le marché de la complémentaire santé, le poste dentaire sera présenté de façon plus détaillée. Cette présentation vise à introduire les spécificités de ce poste, fortement marqué par le renoncement aux soins pour raisons financières. Dans un second temps, un indicateur de garantie directement calculé sur la base des dépenses observées sera intégré au processus de modélisation afin de regrouper les contrats en classe de risque homogène. S'en suivra une étude détaillée du portefeuille afin d'identifier les variables pertinentes dans le cadre de la modélisation de la dépense engagée des assurés. Les chapitres suivants s'attacheront à présenter et confronter les résultats obtenus suite à la modélisation de la dépense engagée. En effet, une première modélisation sera réalisée à l'aide des GLM via une approche coût x fréquence tandis que par la suite l'apport des méthodes d'arbres (forêts aléatoires et Gradient Boosting Machine) sera mesuré via une modélisation directe de la dépense engagée. Enfin, l'idée est d'utiliser un des modèles obtenus afin de fournir une estimation du surcoût lié à l'entrée en vigueur du reste à charge zéro en matière de soins prothétiques.

Abstract
Given the fierce competition in the complementary health insurance market, understanding the behaviour of our policyholders appears essential for complementary organizations wishing to stand out and manage the profitability of their health insurance plans as effectively as possible. That's why the study developed for this thesis aims to measure the impact of the level coverage on dental expenses. Initially and after having introduced the functioning of the French health system as well as the complementary health market, the dental station will be presented in a more detailed way. This presentation aims to introduce the specificities of this station, strongly marked by the renunciation of care for financial reasons. In a second step, a guarantee indicator calculated directly on the basis of observed expenditure will be integrated into the modelling process in order to group contracts into homogeneous risk classes. This will be followed by a detailed portfolio study to identigy relevant variables for modelling policyholder spending. The following chapters will attempt to present and compare the results obtained following the modelling of the expenditure incurred. Indeed, a first modeling will be carried out using GLM via a cost x frequency approach while thereafter the contribution of tree methods (Random Forests and Gradient Boosting Machine) will be measured via a direct modeling of the committed expenditure. Finally, the idea is to use one of the models obtained to provide an estimate of the additional cost associated with the enty into force of the zero remaining amount for prosthetic care.