Mémoire d'actuariat

Mise en place de la technique du Least Squares Monte-Carlo pour l\'allocation stratégique d\'actifs
Auteur(s) BOUCHARD Anne-Claire
Société AG2R La Mondiale
Année 2017

Résumé
Compte-tenu du contexte financier actuel mouvant, les entreprises d'assurance-vie notamment ont besoin de se doter d'outils leur permettant de connaître leur ratio de couverture Solvabilité 2 de façon quasi immédiate. L'objectif de ce mémoire a été de mettre en place la technique du Least Squares Monte Carlo sur le fonds général de La Mondiale afin d'obtenir un outil réactif donnant l'impact en terme de couverture de solvabilité en fonction de conditions de marché et d'allocations d'actifs. Ce mémoire développe l'implémentation de cette méthode, les difficultés rencontrées ainsi que les solutions mises en place.

Abstract
In the context of a shifting and complex financial environment, life insurance undertakings need tools in order to evaluate quickly their solvency ratio. The overall objective of this report is to implement the Least Squares Monte Carlo method to determine immediately the impact on solvency ratio of a change in the economic environment or asset allocation. In this report, you will find the method implementation, the difficulties experienced in this work and solutions found.

Mémoire complet


Annexes