Mémoire d'actuariat

Construction de tables de maintien au chômage et extension à l'international via des variables macro-économiques
Auteur(s) PADAYACHY Rubina
Société AXA Partners CLP
Année 2020
Confidentiel jusqu'au 26/02/2022

Résumé
AXA Partners Credit & Lifestyle Protection est une entité internationale proposant des solutions d'assurance de prêt et de protection du niveau de vie. Lors de notre étude réalisée au sein de l'équipe d'hypothèses actuarielles et de support à la souscription, nous nous sommes uniquement intéressés à la garantie perte d'emploi. Actuellement, les hypothèses de durées de maintien au chômage résultent d'une précédente étude dans laquelle la segmentation des portefeuilles n'était pas assez fine. Ce mémoire s'inscrit donc dans le cadre de la mise à jour de ces hypothèses pour tout produit et tout pays où se situe le partenaire, soit à partir des données d'expérience si nous en possédons, soit en élaborant une méthodologie tenant compte des paramètres contractuels et de la complexité des produits proposés par l'entité pour les pays dont nous possédons ou pas des données de portefeuilles. Notre travail répond donc à un double objectif : d'abord celui de construire des tables de maintien au chômage en segmentant les portefeuilles des seize pays que nous possédons, puis celui d'élaborer une méthodologie d'estimation de durées au chômage en se basant sur des variables macro-économiques pour des pays sans données d'expérience.

Abstract
AXA Partners Credit & Lifestyle Protection is an international entitty offering loan insurance and standard of living protection solutions. During our study carried out within the actuarial assumptions and underwriting support team, we were only interested in involuntary unemployment. Currently, the assumptions of unemployment durations are the result of a previous study in which the segmentation of portfolios was not sufficiently detailed. This paper is therefore part of the process of updating these assumptions for any product and any country in which the partner is located, either based on experience data if we have any, or by developing a methodology if not. Consequently, we wondered how to estimate the severity of jobs loss taking into account the contractual parameters and complexity of hte products offered by the entity for countries with or without portfolio data. Our work therefore has a twofold objective: first, to build unemployment recovery tables by segmenting the portfolios of the sixteen countries we have, and second, to develop a methodology for estimating unemployment durantions for countries without experience.