Mémoire d'actuariat

Modélisation de la prime pure de la garantie Incendie
Auteur(s) RUGA C.
Société LA LUXEMBOURGEOISE S.A. d'Assurances
Année 2020
Confidentiel jusqu'au 10/06/2022

Résumé
Ce mémoire est né à la suite de deux éléments déclencheurs. Le premier part du constat de la dégradation de la sinistralité observée sur la garantie Incendie, tant en fréquence qu’en sévérité, que ce soit au niveau du marché local ou européen, au cours de l’exercice 2018. Le second saisit l’opportunité qu’une revue tarifaire du produit Habitation des risques du Particulier soit prévue au cours de l’année 2020. Les travaux présentés dans ce mémoire s’inscrivent dans le cadre des travaux préparatoires à l’élaboration d’un nouveau tarif. Des méthodes d’analyses statistiques des données ont été déployées dans le but d’apporter une meilleure connaissance du portefeuille Incendie, d’identifier des profils de risques homogènes et de compléter la tarification a posteriori menée au travers d’un modèle fréquence-coût qui s’est révélé non concluant. Les travaux menés sur la garantie Incendie sont innovants pour Lalux car ils sortent des techniques de tarification usuelles pratiquées sur un petit marché comme celui de Luxembourg. L’analyse est poussée au-delà des travaux préparatoires à l’élaboration d’un nouveau tarif. Une solution de réassurance est proposée dans le respect de l’appétit au risque de la compagnie.

Abstract
This thesis was born from two triggering factors. The first one is a result of an internal observation concerning the insurance market, made at a European level, which noted that fire claims were strongly growing in frequency and severity during the 2018 financial year. The second one uses as opportunity the fact that a full review of the individual Property insurance product was scheduled for the year 2020. The studies realized for this thesis go hand in hand with the preliminary work required to price an insurance product. Statistical data analysis methods were applied in order to provide better knowledge on the Fire portfolio, as well as to identify homogeneous risk profiles and complete the pricing a posteriori using a frequency-severity model which proved to be inconclusive. The work carried out on Fire guarantee is innovative for Lalux as it is different from the usual pricing practices in this small Luxembourg insurance market. The study is led beyond preliminary pricing studies and a reinsurance solution is suggested in respect to the risk appetite of the company.