Mémoire d'actuariat

L\'utilisation de la sélection médicale : enjeux et pistes pour améliorer la rentabilité de la garantie arrêt de travail
Auteur(s) ELDIN Ophélie
Société April Santé Prévoyance
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 01/06/2019

Résumé
Dans la démarche d'adhésion d'une assurance de prêt, la sélection des risques et particulièrement la sélection médicale est une étape clé pour détecter le profil de risque des prospects. Pour ces derniers, la démarche d'adhésion peut être plus ou moins contraignante et à ce titre susceptible de décourager bon nombre d'entre eux préférant des offres légèrement plus chères mais plus simples à souscrire. Afin de maximiser la rentabilité du produit, on comprend l'enjeu pour les acteurs du marché de trouver le meilleur compromis entre d'une part l'amélioration de la sinistralité par une sélection médicale poussée et d'autre part la perte qu'elle engendre soit en terme de coûts soit par la diminution de la concrétisation d'affaires. Cette question nous a amené à l'objectif de ce mémoire qui est d'étudier les différents modes de sélection existants dans le process de sélection actuel afin d'optimiser leur utilisation selon les profils de prospects de façon à accroître la rentabilité du produit. Un nouveau mode de sélection mis en place récemment ne nous a pas permis, par manque de volumétrie, d'étudier le risque dans son ensemble mais uniquement celui en entrée en arrêt de travail. Pour conduire cette analyse nous avons d'abord utilisé les modèles linéaires généralisés et les modèles de durée pour étudier la sinistralité puis la comptabilité des assurances afin d'estimer la rentabilité. Les résultats de l'étude ont montré que le nouveau mode de déclaration pourrait être plus rentable actuariellement que les anciens modes de sélection, légitimant ainsi l'élargissement de son périmètre d'éligibilité. Ces résultats doivent être appréciés avec une certaine réserve du fait de la faible volumétrie dont nous disposons pour ce nouveau mode de sélection.

Abstract
In a process of taking out a loan insurance, risk selection, especially medical selection, is a key step in detecting the risk profile of the prospects. For the prospects, the subscription process may be more or less restrictive and may discourage many of them who would rather suscribe to cheaper offers with easier subscription processes. In order to maximize the profitability of the product, one understands the stake for the actors of the market to find the best compromise between, on the one hand, improving the loss ratio by an advanced medical selection and, on the other hand, the loss that an advanced selection would generate, either in terms of costs or in terms of reduction of business. The point of this thesis is to answer this question by studying the different selection methods existing in the current selection process, in order to optimize their use according to the profiles of prospects and to increase the profitability of the product. A new method of selection introduced recently did not allow us, due to a lack of data, to study the loss ratio and then the insurance accounting in order to estimate the profitability. The results of this study show that the new method of selection could be more profitable than the old ones in actuarial terms and would legitimate the expansion of its eligibility scope.