Mémoire d'actuariat

Revalorisation technique des garanties du produit assurance multirisque professionnelle
Auteur(s) PEKA KADJE Franck
Société Aviva
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 02/07/2021

Résumé
La distribution des produits d'assurance est en pleine mutation, prise entre le feu de la bancassurance et le développement de la vente directe. Cette concurrence oblige les assureurs à une révision régulière des tarifs de leur produit d'assurance. Ainsi ce mémoire aura donc pour vocation de revoir le tarif de la garantie multirisque professionnelle d'AVIVA, sou la contrainte, de conserver à défaut d'améliorer, la rentabilité de l'offre en dépit de la dégradation de la sinistralité ces dernières années et de la baisse des revenus financiers. Une partie importante de nos travaux sera consacrée à nous assurer de la véracité et aux nettoyages des erreurs identifiées dans la base de données. Travaux préliminaires fondamentaux à la modélisation de la charge, dont on optera pour une approche de prime pure issue d'un produit de modèle de fréquence et coût Moyen. Pour cela nous faisons appel aux modèles linéaires généralisés. Le modèle de coût sera fait en plusieurs étapes : un coût moyen attritionnel (coût moyen de sinistres écrêtés à un seuil de graves), un coût moyen de grave obtenu avec un modèle de sinistres extrêmes dont la théorie des valeurs extrêmes se trouve en parfaite adéquation. On utilisera de manière complémentaire les techniques d'apprentissage (arbres de décision et Random Forest, Extreme Gradient Boosting, régressions logistiques) pour modéliser la probabilité en fonction du profil d'un client d'avoir un sinistre à coût extrêmes à travers un modèle de propension. Ce qui nous permettra de redistribuer la surcrête de coût moyen graves. Ces mêmes techniques seront réutilisées et challengées dans le cadre de la surveillance du portefeuille à travers un modèle de concrétisation pour modéliser le taux de transformation des affaires nouvelles.

Abstract
The distribution of insurance products is in a state of flux, caught between the fire of bancassurance and the development of direct sales. This competition requires insurers to regularly review the rates of their insurance product. Thus, the purpose of this memorandum will be to review the price of AVIVA's professional multi-risk guarantee, under the constraint, to keep, if not to improve, the profitability of the supply despite the deterioration of the loss in recent years and the decline in financial income. An important part of our work will be aimed to ensuring the veracity and cleanup of the errors identified in the database. Basic preliminary work on load modelling, which will be based on a pure premium approach derived from a frequency and average cost model product. For this we use generalized linear models. The cost model will be done in several steps: an average trucated cost (average cost of high-cut claims), an average cost of grave obtaine with a model of extreme claims whose theory on extreme values is perfectly adequate. The learning algorithms (decision trees and Random forest, extreme Gradient Boosting, logistic regression) will be used in a complementary way to model the probability based on a client's profile of having an extreme cost claim through a propensity model. This will allow us to redistribute the severe average cost premium. These same algorithms will be reused and challenged in the framework of portfolio monitoring trough the rate of transformation of new business.