Mémoire d'actuariat

Les méthodes de provisionnnement en assurance non-vie
Auteur(s) LE Tuan Anh
Société Petro VietNam Insurance -PVI
Année 2017

Résumé
Le sujet de ce mémoire est de proposer un modèle de provisionnement non-vie. Une des tâches les plus importantes pour une société d'assurances est l'évaluation de ses provisions techniques et plus précisément les réserves pour sinistres. L'objectif de ce mémoire est d'implémenter, d'analyser et d'établir une étude comparative des méthodes de calcul des provisions techniques en assurances non-vie. Enfin, nous nous sommes concentrés sur l'évaluation du risque à un an et l'évaluation des risques de l'assurance non-vie. Une vue d'ensemble de la nature de l'assurance Non-Vie est donnée dans la Partie I pour que l'on puisse mieux comprendre le concept de provisionnement. Il illustre les théories et les méthodes de base de calcul des provisions applicables au marché Vietnamien. La partie 2 présente les méthodes déterministes et stochastiques, en particulier la méthode Chain Ladder, la méthode de London-Chain, la méthode de Cape Cod, la méthode de Bornhuetter-Fergusson, le modèle de Mack, le modèle Log-normal, la modélisation GLM. Les méthodes déterministes sont intuitives et simples à utiliser, mais les données doivent être stables tout au long de la période étudiée afin de produire des résultats précis. Une telle stabilité n'est pas toujours valable. Donc, l'application des méthodes stochastiques afin de quantifier l'incertitude liée à l'estimation des montants de réserves est effectuée. La partie 3 établie la distribution des réserves, nous appliquons une technique d'échantillonnage en provisionnement qui est la méthode Bootstrap. Cette méthode nous permet d'estimer la distribution des réserves à partir d'un échantillon d'observations indépendantes et identiquement distribuées. Finalement, nous nous sommes focalisés sur l'évaluation du risque à un an. Dans ce but, nous avons adapté les méthodes retenues précédemment et comparé nos résultats le modèle de Merz-Wüthrich. Nous avons utilisé la théorie des valeurs extrêmes pour éliminer les risques graves. L'ensemble des résultats présentés dans ce mémoire ont été obtenus à l'aide d'outils développés sous le logiciel R.

Abstract
The subject of this paper is to propose a non-life provisionning model. One fo the most important tasks for an insurance company is assessing its technical reserves and specifically claims reserves. The objective of this paper is to implement, ananlyze and establish a comparative stdy of methods for calculating technical provisions in non-life insurance. Finally, we focused on risk assessment at one year and the risk assessmenet of non-life insurance. An overview of he nature of the non-life insurance is given in Part I for one can better understand the concept of provisioning. It illustrates the basic theories and methods of calculation of the applicable provisions in the Vietnamese market. Part 2 presents the deterministic and stochastic methods, especially the Chain Ladder method, the London-Chain, the method of Cape Cod, the method of Bornhuetter-Fergusson, model Mack, the log-normal model, modeling GLM. Deterministic methods are intuitive and simple to use, but the data must be stable throughout the study period in order to produce accurate results. Such stability is not always valid. So the application of stochastic methods to quantify the un-certainty of reserve estimates of amounts is performed. Part 3 established the distribution of reserves. We apply a sampling technique that is Bootstrap. This method allows us to estimate the distribution of reserves from a sample of independent and identically distributed observations. Finally, We focused on risk assessment at one year. To this end, we have adapted the methods previously used and compared our results model Merz-Wüthrich. We used the theory of extreme values to eliminate serious risks. All the results presented in this report were obtained using tools developed under the R software.

Mémoire complet