Mémoire d'actuariat

Calcul des USP en Santé Non SLT
Auteur(s) NDAO Amara
Société Axéria Prévoyance
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 04/07/2018

Résumé
Ce mémoire a pour objet la calibration des USP (Undertacking Specific Parameters) en Santé Non SLT (Similar to Life Techniques). Dans le cadre de Solvabilité II, les assureurs peuvent sous certaines conditions remplacer les paramètres de la Formule Standard proposée par le régulateur et qui ont été calibrés sur le marché, par des paramètres évalués sur la base de leurs propres portefeuilles. Dans cette étude, les paramètres calibrés sont les coefficients de variation pour les risques de prime et de réserve, qui mesurent respectivement les risques de sous-tarification des engagements futurs de l'assureur et le risque relatif à l'incertitude intrinsèque à l'évaluation des provisions et à leur sous-évaluation. Pour ce faire, nous avons utilisé les méthodes proposées dans la réglementation. L'application de ces méthodes, qui en soi ne présentent pas de complexité particulière, peut s'avérer pour autant très délicate pour ce qui est de constituer les données nécessaires et de les adapter au calibrage. Nous utilisons deux méthodes pour agréger les données de chaque produit et ainsi constituer des données par ligne d'activités : une agrégation simple, et une agrégation pondérée par l'importance des différents produits en fonction de leur profondeur d'historique et de leur participation au volume global sous risque.

Abstract
This dissertation is about the calibration of USP (Undertaking Specific Parameters) in Health Non SLT. Under Solvency II, insurers may, under some conditions, replace the parameters of the Standard Formula suggested by the regulator that have been calibrated on the market by parameters based on their own portfolios. In this study, the calibrated parameters are the coefficients of variation for the premium and reserve risks, which respectively measure the underwriting risks of the insurer's future liabilities and the risk relating to the embedded uncertainty in the valuation of the insurer's liabilities, provisions and their undervaluation. To do this, we used the methods proposed in the regulations. The application of theses methods, which in themselves are not particularly complex, can be very difficult in terms of building up the necessary data and adapting them to the calibration. Two methods are used to aggregate the data of each product and thus constitute data by line of activities: a simple aggregation and an ggregation weighted by the importance of the different products according to their depth of history and their participation in overall vlume under risk.

Mémoire complet