Mémoire d'actuariat

Tarification en Assurance Emprunteur : Création de tables de mortalité
Auteur(s) BABIN Sandrine
Société ACTUARIS
Année 2016

Résumé
L'Assurance Emprunteur est une assurance facultative qui intervient lors de la mise en place d'un emprunt. Elle peut être soit collective ou individuelle. Ce mémoire porte sur la tarification d'un contrat emprunteur dans le cadre d'un prêt personnel en passant préalablement par la segmentation du portefeuille (scoring) et par la création de tables de mortalité d'expérience. Tout d'abord, nous présenterons les caractéristiques propres à l'Assurance Emprunteur ; nous verrons entre autres comment s'articule ce marché, la réglementation en vigueur et les techniques de tarification. Dans une seconde partie, nous décrirons les différents travaux de fiabilité effectués sur la base de données à notre disposition et analyserons les différentes statistiques qui en ressortent. La troisième partie concernera la segmentation de la population de notre base à l'aide d'un modèle de scoring reposant sur la régression logistique. Nous montrerons comment après avoir défini quatre classes de risque, nous avons déterminé des lois de mortalité à l'aide des estimateurs de Kaplan-Meier et de Cox. Enfin, nous terminerons par une mise en application du calcul du tarif technique à l'aide de tous les résultats précédents sous forme de plusieurs exemples.

Abstract
Loan Insurance is optional coverage which insures the loan itself. It can be either collective or individual. This report deals with the pricing of an loan contract through segmentation of a portfolio (scoring) and the creation of experience mortality tables. We will first present the characteristics of loan insurance; we will see later on how the market is structured, its current regulations and pricing techniques. In the second part, we will describe the different reliabilities tests performed on databases at our disposal and analyze the various statistical outcomes. The third part will deal with the segmentation of the population of our database by using a scoring model based on logistic regression. We will show, after we having defined four classes of risk, how we determined mortality laws using the Kaplan-Meier and Cox estimation methods. Finally, we will conclude by applying the calculation of technical rates with all the previous results serving as several examples.

Mémoire complet