Mémoire d'actuariat

Approche sur le risque dépendance pour apprécier l\'impact de l\'évolution des lois sur le provisionnement \"Best Estimate\"
Auteur(s) SAVIN Ievgen
Société CNP Assurances
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 04/07/2019

Résumé
Etant en forte croissance, le risque de dépendance des personnes âgées présente des enjeux importants pour les assureurs mais suscite aussi des discussions au sein des pouvoirs publics français. Le caractère long de ce risque et son développement relativement récent expliquent le fait que les données de sinistralité en dépendance ne fournissent pas suffisamment de recul, en terme d'historique, pour effectuer des études très approfondies et avancées. Ce mémoire a pour but d'étudier les évolutions des lois en dépendance de façon prospectives afin de mesurer leur impact sur la provision "Best Estimate" (BE). Cela permettra aux assureurs d'apprécier de façon concrète les éventuelles erreurs d'estimation qu'ils pourraient commettre en utilisant des lois non prospectives pour les besoins de projection de BE. Dans un premier temps, nous décrirons le risque dépendance et les données utilisées pour le mémoire. Ensuite, nous allons introduire les aspects théoriques nécessaires pour la construction de la loi d'incidence et de maintien avec les données de CNP Assurances. A la suite, nous présenterons la construction du modèle permettant l'évaluation du BE et les impacts de chocs sur les lois centrales. La loi d'incidence sera retenue comme celle qui a un impact le plus important sur l'indicateur BE en considérant la population retenue. Nous allons étudier l'évolution de cette loi afin d'élaborer la loi d'incidence prospective. Finalement, les impacts des lois prospectives sur la valorisation du BE seront présentés et les résultats seront commentés.

Abstract
Being in high growth the risk of the Long term care (LTC) of the elderly presents important issues for the insurers but also arouses discussions within the French public authorities. The long character of this risk and its relatively recent development explain the fact that the claims data in dependence do not provide sufficient backwardness in terms of history to carry out very thorough and advanced studies. The purpose of this thesis is to study the evolution of laws in dependence in a prospective way in order to measure their impact on the \"Best Estimate\" (BE) provision. This will allow insurers to assess in a concrete way any errors of estimation that they could commit using non-prospective laws for the BE projection needs. In a first step, we describe the risk LTC and the data used for this paper. Then we will introduce the theoretical aspects necessary for the construction of the law of incidence and the law of maintenance. These methods will be applied to estimate central incidence and maintenance laws with data from CNP Assurances. Next, we will present the construction of the model allowing the evaluation of the BE and the impacts of shocks on the central laws. The law of incidence will be retained as the one that has the greatest impact on the BE indicator by considering the selected population. We will study the evolution of this law in order to develop the prospective incidence law. Finally, the impact of the prospective laws on the evaluation of the BE will be presented and the results will be commented on.