Mémoire d'actuariat

Etude de la saisonnalité de la mortalité d\'un portefeuille épargne
Auteur(s) MASSULAHA Imrane
Société Predica
Année 2017

Résumé
Ce mémoire a pour objectif d'étudier le risque de mortalité au cours de l'année et sur plusieurs années pour les contrats d'épargne de Predica. L'étude présentée permettra d'améliorer la connaissance et la maîtrise du risque spécifique aux assurés de la compagnie et de développer un outil permettant d'analyser l'évolution du nombre de décès au cours de l'année. Dans la première partie de cette étude, nous présenterons le risque de décès en France en mettant en exergue l'évolution des décès infra-annuel et sur plusieurs années. Nous aborderons également les causes et les facteurs les plus importants pour la mortalité. Dans la deuxième partie, nous analyserons les décès mensuels sur le portefeuille d'épargne Predica et nous modéliserons la tendance et la saisonnalité présente dans ces données. Nous mettrons en oeuvre plusieurs méthodes pour quantifier les facteurs tendanciels expliquant la variation des décès mensuels, et nous retraiterons les décès mensuels de ces facteurs afin d'obtenir des coefficients de mortalité standardisés. A partir de ces derniers, nous définirons un système de projection pour estimer les décès mensuels. Dans cette partie, nous présenterons plusieurs méthodes spécifiques au traitement des séries temporelles (décomposition saisonnière de la série, différenciation, Algorithme X11...) L'objet de la troisième partie sera de présenter une application des résultats de la modélisation des décès mensuels dans le cadre de la mise en place d'un tableau de bord mensuel.

Abstract
The objective of this thesis is to study the mortality risk during the year and over several years for the Predica savings contracts. The study presented will improve the knowledge and control of the risk specific to the insured of the company and develop a tool that allows us to analyze the evolution of deaths during the year. In the first part of this study, we will present the mortality risk in France by highlighting the evolution of death during the year and over serveral years. We will also discuss the causes and factors most important for mortality. In the second part, we will analyze the monthly deaths on the Predica savings contracts and model thetrend and the seasonality present in these data. We will use several methods to quantify the trend factors explaining the variation in monthly deaths, and we will retreat the monthly deaths of these factors in order to obtain standardized mortality rates. From these, we will define a projection system to estimate monthly deaths. In this section, we present several methods specific to the processing of time series (seasonal decomposition of the series, differentiation, Algorithm X11...). The purpose of the third part will be to present an application of the results of the modeling of monthly deaths in the framework of the implementation of a monthly scoreboard.

Mémoire complet