Mémoire d'actuariat

Construction d\'une table d\'expérience pour le maintien en incapacité
Auteur(s) ADELE Aurélie
Société Generali
Année 2016
Confidentiel jusqu'au 31/05/2018

Résumé
Le secteur prévoyance, en perpétuel mouvement, oblige ceux qui y travaillent à procéder avec rigueur et à effectuer un suivi permanent des outils utilisés. Parmi ces outils on compte notamment les tables de maintien en incapacité et en invalidité nécessaires au provisionnement des sinistres. Les méthodes de mise en place de ces tables sont multiples et ce mémoire en présente certaines (Kaplan Meier, l'estimateur actuariel, le modèle de Cox,...). Des estimations statistiques, des courbes de fidélité et des intervalles de confiance ont permis de déterminer la prudence et la fiabilité de chaque table obtenue. Cela a permis de ne considérer que les plus pertinentes d'entre elles. Le modèle semi-paramétrique de Cox nous amène à un résultat satisfaisant permettant d'intégrer la variable cible professionnelle comme variable explicative. Cependant, le but étant de certifier une unique table pour la population des Travailleurs Non-Salariés, ce modèle n'a pas été retenu dans un cadre de provisionnement. Il pourra par ailleurs servir dans un cadre de tarification de nouveau produit. Les modèles paramétriques de Kaplan Meier et de l'estimateur actuariel nous ont amené à retenir deux tables certifiables. Ces deux tables ont fait l'objet d'un test d'adéquation du khi 2 qui nous a permis de n'en choisir qu'une. On s'est ensuite intéressé à la table de passage en invalidité également nécessaire dans une activité de prévoyance. Au vu des données, les taux de l'ancienne table de passage ont été conservés. L'impact sur le service a pu alors être quantifié en terme de provisionnement et de S/P.

Abstract
This report presents the different issues specific to the sector of protection and particularly concerning independent workers. Because of its constant change, to work in this sector means that you need to have rigor and to follow up every tools which are used. Among this tools, there are in particular tables allowing to assess temporary or permanently disabilities and to evaluate a good provisioning. Several methods can be used to create this tables and this report is developing some of them (Kaplan Meier method, The Actuarial estimator, Cox model…) To evaluate the reliability of each table, we used Statistical estimations, we study the shape of the curve, and the confidence intervals. Then, we could have kept the most pertinent ones. The Cox model leads us to interesting results which allow us to integer the socio–professional category of the worker as a discriminant characteristic. However, the objective was to use a unique table for all the population of self-employee workers. For this reason, the Cox model was not retained for a use to the provisioning but it permits to have a usable model for future product pricing. Kaplan Meier and actuarial estimator gave us two tables potentially available for provisioning. To choose one of them, we made a suitability test of khi-2. Ones we chose the good table, we focused on the transition table which is also essential in a protection activity. The existing transition table was established with the data of several enterprises of the protection sector. The decision was to keep the existing rates and to create a new table from these rates. The impact on the service was determined in terms of provisioning and loss ratio.

Mémoire complet