Mémoire d'actuariat

Modélisation du maintien en arrêt de travail
Auteur(s) EBY Alexandre
Société PRIM\'ACT
Année 2017

Résumé
L'objectif principal de cette étude est de modéliser le maintien arrêt de travail en se concentrant sur les risques sous-jacents de table, à savoir le risque d'incertitude sur la table utilisée lié à sa méconnaissance et pouvant modifier les durées de maintien en arrêt, et de fluctuations d'échantillonnage. Dans un premier temps, nous nous intéresserons à la construction d'une loi de maintien en arrêt de travail sans distinguer les états d'incapacité et d'invalidité, à partir des tables réglementaires fournies par le BCAC. Nous chercherons ensuite à perturber cette loi afin d'évaluer les conséquences. Pour ce faire, nous proposerons un modèle permettant de prendre en compte le risque de table lié à la méconnaissance de la loit de maintien en arrêt construite. L'idée principale étant de modéliser le risque systématique en introduisant une incertitude sur les taux conditionnels de sortie. Nous analyserons les conséquences d'une erreur d'appréciation sur les durées de maintien en faisant varier l'intensité de la perturbation appliquée. Cette réflexion permettra de vérifier si le profil de risque propre à notre étude s'écarte des hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR (Solvency Capital Requirement) dans une logique d'évaluation 3 de l'ORSA (Own Risk and Solvency Assessment). En d'autres termes, nous contrôlerons si la formule standard proposée est adéquate à notre profil de risque.

Abstract
The main objective of this study is to model the work stoppage by focusing on the underlying table and random fluctuations risks. Indeed, among the risks that can affect Workers Compensation Insurance portfolios, a particular attention is drawn on the risk of random fluctuations and the risk of table, that is, the risk of uncertainty on the used table becuse of its ignorance, that can change the length of work stoppage. Firstly, we will see the construction of a work stoppage table witout distinguish between incapacity state and invalidity state, from the regulatory tables provided by the BCAC. Then, we will suggest a model that can take into account the risk of random fluctuations and the risk of table linked to the ignorance of the work stoppage table. The main idea is to model the systematic risk by introducing an unertainty on the exit conditional rates. We analyse the consequences on the level of reserves of a valuation mistake on the lengths of work stoppage, by varying the intensity of the pertubation applied. This analysis will enable us to meet one of the requirements of the controller and to check if the risk profile of our study is getting different from our hypothesis used to calculate the Solvency Capital Requirement (SCR). That is to say, we will control if the standard formulas proposed by the delegated regulation is suitable to our risk profile and can therefore cover the risks in an Awn Risk and Solvency Assessment (ORSA) logic.

Mémoire complet