Mémoire d'actuariat

Quelques modèles de provisionnement appliqués aux matrices d\'encaissement
Auteur(s) RAMDANI Rachid
Société Carrefour Banque
Année 2017

Résumé
Les prêts aux consommateurs qu’octroie la banque Carrefour Banque peuvent constituer un risque de non remboursement de la part des clients. Si les clients ne remboursent pas leurs prêts, la banque Carrefour Banque vend les dossiers de ces clients aux contentieux, via des sociétés prestataires. La problématique du mémoire est la prévision des futurs encaissements des dossiers transmis au contentieux. Plusieurs modèles ont été étudiés, implémentés, et critiqués. Le mémoire parcourt et étudie les modèles traditionnalistes telles que ceux de Chain Ladder ou de London Chain, en passant par des modèles hybrides comme les modèles par tranches, pour finir par des modèles probabilistes comme ceux de De Vylder ou Hameister & Stanard. Enfin, un nouveau modèle, originale, a été conçu et développé, en prenant compte les dossiers transmis au contentieux restant à traiter. Il est basé sur une équation de la physique électrique. C’est ce dernier modèle qui est plébiscité dans le mémoire, après avoir été comparé, via une mesure de performance, aux restes. L’originalité de ce modèle plébiscité repose sur l’intégration d’information non issue de la matrice d’encaissement, ce qui permet d’élargir le champ de création et développement de nouveaux modèles de provisionnement ou d’encaissement, en intégrant des informations supplémentaire dossiers à dossier. Enfin, la méthode de Bootsrapp a été étudié et mise en pratique : elle permet d’obtenir un intervalle de confiance de la variable aléatoire de l’encaissement à l’ultime. Le modèle de Mack a été développé aussi, afin d’apprécier la variance des futurs encaissements.

Abstract
Personnal loans granted by Carrefour Banque may constitute a risk of non-payment by customers. If clients do not repay their loan, Carrefour Bank sells the loan of these clients to companies providing services. The problem of the memory is the forecast of the future receipts of the loans transmitted to the litigation. Several models have been studied, implemented, and criticized. The thesis goes through traditional models such as Chain Ladder or London Chain, hybrid models such as slice models, and finally probabilistic models such as De Vylder or Hameister & Stanard. Finally, a new model was designed and developed, taking into the account of files transmitted to the litigation still to be dealt with. It is based on an equation of the electric physics. It is this last model which is acclaimed in the memory, after being compared, via a measure of performance, with the remains. The originality of this preferred model is based on the integration of information not derived from the cash-in matrix, which makes it possible to widen the field of creation and development of new provisioning or collection models, by integrating information additional file folders. Finally, the Bootsrapp method has been studied and put into practice: it allows to obtain a confidence interval of the random variable from the collection to the ultime. The Mack model has also been developed in order to assess the variance of future cash receipts.

Mémoire complet