Mémoire d'actuariat

L\'offre holistique : Tarification d\'une police d\'assurance multi automobile pour particuliers
Auteur(s) FADONOUGBO Aurore
Société AXA France
Année 2016
Confidentiel jusqu'au 18/11/2018

Résumé
Dans cette étude, il est proposé une tarification pour une police d'assurance couvrant non pas un véhicule mais l'ensemble des véhicules d'une famille. Le modèle s'appuie sur une tarification mono véhicule afin de proposer une réduction aux foyers multi-détenteurs. Les résultats suggèrent une réduction symétrique du tarif des foyers à deux véhicules. Par contre, dans les foyers à trois véhicules, le rabais n'est pas symétrique. En effet, un rabais est proposé aux véhicules associés au conducteur le plus âgé et au conducteur le moins âgé du foyer. Quant au deuxième conducteur, il verrait plutôt son tarif révisé à la hausse. Une généralisation a été proposée pour les foyers ayant un nombre quelconque de voitures. Elle s'appuie sur un ensemble d'hypothèses. Certaines d'entre elles sont assez fortes. En effet, elle suppose entre autre la symétrie du taux de réduction. Cette hypothèse est vraisemblable chez les foyers bi-détenteurs. Cependant, elle n'est pas vérifiée pour les foyers tri-détenteurs. Les résultats estiment un taux de réduction qui croit avec le nombre de véhicule assurés par la famille. L'ajout de variables de synthèse dans le modèle de généralisation a été testé. Seules le minimum de l'âge est significatif. Cependant les résultats ne montrent pas une amélioration des performances du modèle. Les principales limites sont relatives à l'hypothèse de symétrie. L'une des pistes d'améliorations serait de prendre en compte les différents liens de parenté entre les conducteurs.

Abstract
In this study, the goal is to propose a pricing for an insurance policy that covers all the vehicles of a household together, as opposed to insurance for each vehicle individually as usually done. The model begins with the pricing of single cars to propose a discount for households that own many cars. Results suggest a discount for households with two cars. Hawever, in households with three cars, the discount is not symetric. Indeed, a discount is proposed for the oldest and the youngest of the three drivers. The other driver would have his pricing increase. A generalization has been proposed for all households, no matter the number of cars that they own. It relies on a set of assumptions. Some of them are very strong. They suppose that ther is symmetry in the discount rate. This assumption seems reasonable for households with two drivers. However, it is not satisfied for households with three drivers. The results suggest a discount rate that is increasing with the number of cars insured by the household. Including synthetizing variables in the general modelling has been tested. Only the minimum of age has been shown that this model performs poorly compared to the former. The main limitations of this study are relative to the symmetry assumption kinship between the drivers.

Mémoire complet