Mémoire d'actuariat

Estimer l\'impact du changement de politique de souscription sur la rentabilité du risque de Responsabilité Civile Décennale
Auteur(s) DEBOUDT Hélène
Société Generali Vie
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 27/10/2019

Résumé
Ce mémoire propose un outil de pilotage technique d'un portefeuille de contrats d'assurance contre le risque de Responsabilité Civile Décennale (RCD) des artisans et des entreprises du bâtiment dans un contexte marqué par des évolutions en terme de structure du portefeuille et des méthodes de gestion des sinistres. La première partie décrit le cadre règlementaire de l'assurance de la responsabilité civile décennale et elle met en avant les impacts de la gestion de la garantie en capitalisation sur le pilotage technique du risque. L'analyse des données disponibles se trouve dans la deuxième partie : elle permet d'identifier les évolutions concernant la structure du portefeuille assuré et les changements de rythme de gestion des sinistres. La troisième partie contient l'ensemble des travaux réalisés pour définir le modèle proposé. Plus particulièrement, trois méthodes de liquidation des triangles de survenance par délai de vision sont confrontées pour estimer les charges ultimes par survenance. Puis, les modèles linéaires généralisés sont utilisés pour estimer la cadence de survenance de la charge des sinistres au cours de la période décennale en tenant compte des profils de risques présents en portefeuille au cours du temps. La dernière partie met en avant les avantages du modèle obtenu pour le pilotage technique du risque à travers deux exemples d'application.

Abstract
This report proposes a tool for technical control of a portfolio of insurance contracts against the risk of decennial civil liability of craftsmen and construction companies against the background changes in portfolio mix and claims management methods. The first part describes the regulatory framework of insurance of the decennial civil liability risk and highlights impacts of capitalization system on the technical control. Analysis of the available data is in the second part : it identifies evolutions of portfolio mix insured and changes in claims management rhythm. The third part contains the work to define the model. In particular, three methods of run-off triangles by occurrence are faced to estimate the ultimate claims amount by occurrence. Then, the Generalized Linear Models are used to estimate the annual rate of occurrence of claims amounts during the decennial period taking into account the risks in portfolio mix over time. The last part highlights the benefits of these model for the technical control through two examples.