Mémoire d'actuariat

Etude de la vision client en assurance multirisque professinnnelle : segmentatin de portefeulle et impact sur la modélisation de la prime pure
Auteur(s) LANCELLE Louis
Société Aviva Assurances
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 27/11/2019

Résumé
Cette étude s'inscrit dans l'optique de la vision client. Cette approche de l'assurance consiste à prendre en compte chaque client dans sont ensemble en accordant une importance toute particulière aux liens qu'il peut y avoir entre les produits qu'il détient et aux différents rapports et corrélations entre ses résultats techniques. Cette vision de l'assurance amène l'actuaire à relever de nouveaux défis et à appréhender différemment des problématiques jusqu'alors considérées polices par polices. Dans un contexte de concurrence forte, les compagnies d'assurances se doivent de gérer leur portefeuille de la manière la plus précise possible. Nous allons ici établir une segmentation du portefeuille non-vie global d'Aviva Assurances via l'approche exposée ci-dessus et étudierons son impact et ses effets, afin de déterminer l'intérêt pour l'assureur de considérer ses risques clients par clients. Nous verrons une application concrète de cette segmentation via son utilisation pour établir la politique d'évolution tarifaire pour l'exercice 2017. Enfin, afin de montrer l'importance de la considération des liens au sein du client, nous allons mettre en place un modèle de prime pure via un socle de données clients et seulement 5 variables tarifaires caractérisant uniquement le risque assuré. Cette application sera faite dans le cadre de l'assurance multirisque professionnelle mais est théoriquement applicable à n'importe quel produit d'assurance non-vie. Ainsi, après avoir accordé une attention toute particulière aux sinistres graves, nous allons construire un modèle de prime pure qui se devra d'être capable d'expliquer la sinistralité de la base de données (constituée des polices en portefeuille entre janvier 2012 et décembre 2016) aussi précisément que les modèles déjà en place. Nous pourrons alors étudier les différences entre ces deux modèles et analyser l'impact de celui que nous venons de construire.

Abstract
This study is incorporated within the notion of the customer vision. This specific insurance approach consists of taking in account each customer as a whole and paying particular attention to the link that might exist between the products the customer owns and the link between the various technical results and their correlations. Thanks to this vision, the actuary has to take new challenges and has to consider problematics that were handled one insurance policy at a time until now. In a market with a strong competition, insurance companies must manage their client portfolio in the most precise way possible. In this study, we will segment the entire general insurance portfolio of Aviva Assurances via the approach outlined above and examine its impact and effects in order to determine the interest for insurance companies to consider its risk that way. We will focus on a concrete application of this segmentation through its use to establish a strategy for the premium changes at renewal. In a last part, we will implement a model of pure premium via a customer database and only 5 variables related to the policy in order to put the emphasis of the importance of the links explained above. This application will be made within the framework of the professional multi-risk insurance but is theorically applicable to any general insurance product. Thus, after paying particular attention to large claims, we will construct a model of pure premium that must be able to explain the claims of the database (made up of policies in the portfolio between January 2012 and December 2016) as precisely as the models already in place. Then, we will study the differences between these two models and analyse the impact of the one we will construct.