Mémoire d'actuariat

Construction d'un indicateur de Valeur Client et optimisation tarifaire en assurance non-vie
Auteur(s) ELDIN Gauthier
Société Sia Partners
Année 2018

Résumé
Devant la forte concurrence du marché de l'assurance IARD, de nombreux assureurs réfléchissent à de nouvelles solutions pour maintenir la rentabilité de leurs portefeuilles. Parmi les nouvelles approches développées, la théorie de la Valeur Client semble émerger. Cette nouvelle approche permet de quantifier la valeur d'un actuel ou futur assuré, selon ses caractéristiques, permettant d'assurer un suivi des risques et de gérer les risques à la souscription. Dans un premier temps et après avoir introduit le contexte du marché IARD, ce mémoire s'attache à introduire et définir les problématiques de Valeur Client, puis présenter les méthodologies de calcul dans le cadre d'un assureur français de Multirisque-Habitation (MRH), tout en fixant le cadre de souscription et de tarification de l'étude. L'objectif de ce mémoire est alors d'appliquer la théorie de la Valeur Client à cet assureur afin d'étudier les différents avantages qu'offre l'approche. A partir de ce premier travail, l'objectif est de rechercher les critères et variables permettant d'optimiser la valeur d'un client, c'est-à-dire d'étudier les caractéristiques d'un client rentable. Enfin, l'idée est d'appliquer la théorie de la Valeur Client dans un contexte opérationnel d'optimisation tarifaire, en prenant en compte la Valeur Client dans le calcul de primes pures. L'objectif est d'estimer les bienfaits de cette approche dans le résultat attendu d'un assureur dans le cadre d'un marché concurrentiel.

Abstract
In the highly compettitve property and casualty (P&C) insurance market, many insurers are looking for new solutions to maintain the profitability of their portfolios. Among the new approaches developed, Customer Lifetime Value Theory seems to emerge. This new approach allows the quantification of the value of a current of future policyholder, depending on its characteristics, making it possible to monitor risks and manage underwriting risks. First, and after having introduced the context of the P&C insurance market, this report attempts to introduce and define the Customer Lifetime Value issues, then to present the calculation methodologies within the framework of a French P&C insurer, while fixing the underwriting and pricing framework of the study. The objective of the report is to apply the Customer Lifetime Value theory to this insurer in order to study the various advantage offered by the approach. From this first task, the objective is to search for criteria and variables to optimize the value of a customer, i.e. study the characteristics of a profitable customer. Finally, the goal is to apply the Customer Lifetime Value theory in an operational context of pricing optimization, by taking account the Customer Lifetime Value in the calculation of pure premiums. The objective is to estimate the benefits of this approach in the expected outcome of an insurer in a competitive market.

Mémoire complet