Mémoire d'actuariat

Etude de méthodes de provisionnement et application sur portefeuille Auto
Auteur(s) DESCAMPS Henri
Société ADDACTIS SOFTWARE
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 11/07/2019

Résumé
Toutes les entreprises d'assurance doivent mettre en place un système de calcul de la réserve. Les méthodes déterministes, Chain Ladder notamment, ont jusqu'à aujourd'hui démontré leur fiabilité et leur robustesse. Toutefois ces méthodes se basent sur les données agrégées. L'ère du big data nous incite à travailler à un niveau plus fin, dans la mesure où les assureurs disposent de fichiers contenants tous les paiements relatifs à leurs sinistres. Ce mémoire présente deux méthodes individuelles. Chacune ayant ses spécificités, et ses ajustements. La première, nommée Individual Claim Reserving proposera une analyse du rythme de clôture ainsi que des paiements moyens par année de développement, puis simulera les futurs paiements pour les sinistres encore ouverts. La seconde, basée sur le papier de M. Denuit et J. Trufin (2016), propose également une analyse du nombre de sinistres et de leur délai de déclaration puis de clôture, avec une modélisation différente sur les montants. De plus, ils proposent une approche nouvelle pour la séparation entre sinistres attritionnels et sinistres larges, dépendante de la longueur du déroulé de chaque sinistre. Enfin, les résultats obtenus via ces deux méthodes pour un portefeuille Auto seront présentés, puis comparés aux méthodes classiques de Chain Ladder et du Bootstrap.

Abstract
All the insurance companies need to implement a calculation system for reserving. The deterministic methods, Chain Ladder in particular, have until now proven their reliability and robustness. However, those methods are based on aggregated data. The big data era invite us to work at a finer level, since the insurers have at their disposal all the claim individual information. This paper presents two individual methodologies. Each of them has its specificities, and its adjustments. The first one, named Individual Claim Reserving will propose an analysis of the closing rhythm and of the average payments per development year, and then will simulate future payments for still open claims. The second one, based on the paper from M. Denuit and J. Trufin (2016), also propose an analysis of the number of claims and their reporting and closing rhythm, but with a different approach for amount's modelling. In addition, they present a new approach to separate attritional and large claims, which depends on the lenght of claim's settlement. Finally, the results obtained through those two methods for an Auto portfolio will be presented, and compared with classical methods (Chain Ladder and Bootstrap).