Mémoire d'actuariat

Modélisation de l\'élasticité aux prix en assurance MRH
Auteur(s) MOURAH Massile
Société Generali
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 27/11/2019

Résumé
L'optimisation des tarifs des produits Automobile et MRH est l'un des objectifs majeurs de GENERALI. En effet, le marché de l'assurance dommages de manière générale est très concurrentiel, il est donc important de connaitre les clients qu'il faut garder dans le portefeuille ainsi que leur sensibilité aux prix à chaque échéance. Le but étant de maximiser la rentabilité des contrats Auto et MRH de la compagnie, tout en minimisant les résiliations. Le modèle actuel de résiliation datant d'avant la loi Hamon est donc devenu moins précis. L'objectif de ce mémoire est, dans un premier temps, la refonte et l'enrichissement du modèle de résiliation en incorporant de nouvelles variables qui ne sont pas utilisées actuellement, dans un second temps le calcul de l'élasticité au prix des clients non utilisé jusqu'à maintenant. En effet, l'élasticité au prix est une mesure importante qui nous aidera dans la détermination des rabais minimums et majorations maximums possibles à appliquer à l'échéance tout en évitant la résiliation du contrat de la part du client. Dans une première partie, nous aborderons le contexte de l'étude en présentant brièvement GENERALI France, les objectifs de l'étude puis les différents type de résiliation constatés. Dans une seconde partie, nous traiterons la partie centrale de ce mémoire qui est la modélisation de l'acte de résiliation. Dans cette partie centrale, nous présenterons les différentes étapes de cette modélisation à savoir, la construction des bases de données, les outils théoriques mathématiques utilisés, le modèle logistique et l'interprétation de ses différentes sorties sous les langages SAS et R. Dans la dernière partie, nous appliquerons les résultats de la modélisation des résiliations à la mesure de l'élasticité du client.

Abstract
Motor and householder pricing optimization is one of the main objectives of GENERALI. In general, the non-life insurance market is very competitive, so it is important to know the clients that must be kept in the portfolio as well as their sensitivity to prices at each maturity, with the aim of maximizing the profitability of the Company's Motor and householder conracts, while minimizing terminations. The current model of termimnation dating from before the Hamon law has therefore become less precise. The objective of this thesis is to redesign and enrich the model of termination by incorporating new variables that are not currently used, secondly the calculation of the price elasticity that is not used so far. Indeed, price elasticity is a very important measure that will help us in determining minimum discounts and maximum possible increases to be applied at maturity, while avoiding contractual termination by the customer. In a first part, we will discuss the context of the study by briefly presenting GENERALI France, the objectives of the study and then the different types of terminations. In a second part, we will treat the central part of this thesis which is the termination modeling. In this central part, we will present the diferent stages of this modeling, namely, the construction of databases, the mathematical theoretical tools used, the logistic model and the interpretation of its various outputs under the SAS and R languages. In the last part, we apply the results of the terminations modeling to the measurement of the customer's elasticity.