Mémoire d'actuariat

Analyse de la sensibilité et de la qualité des informations transmises aux réassureurs dans le cadre de la tarification d\'un traité en excédent de sinistre Responsabilité Civile Automobile
Auteur(s) CHAMBOST Mélanie
Société MACIF
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 16/05/2020

Résumé
Ce mémoire d'actuariat, réalisé dans le cadre de la formation du Centre d'Etudes Actuarielles, porte sur la qualité des informations fournies aux réassureurs et sur la sensibilité des hypothèses prises dans le cadre d'un modèle standard de tarification des traités de réassurance en excédent de sinistre en assurance responsabilité civile automobile. Un modèle standard probabiliste est construit afin de tarifer un traité en excédent de sinistre pour l'année de survenance à venir. Il permet de comprendre les étapes successives de modélisations et de recenser les différentes hypothèses qui doivent être prises tout au long de la modélisation. Les hypothèses et les méthodologies de modélisation sont étudiées pour déterminer lesquelles peuvent être utilisés vis-à-vis des réassureurs pour améliorer leur perceptions du risque cédé. L'ensemble des études réalisées permet d'améliorer les hypothèses du modèle standard. Un nouveau modèle amélioré est alors construit. Il permet de projeter de manière robuste la sinistralité à charge du traité de réassurance ce qui doit permettre de réduire les écarts de cotations des réassureurs. Les analyses présentées dans ce mémoire ont montré l'importance de privilégier la qualité des informations fournées aux réassureurs plutôt que seulement la quantité. Le réassureur doit avoir un volume de sinistres suffisant pour lui permettre de projeter les sinistres et ajuster les lois de probabilité mais les bases de sinistres doivent être accompagnées d'éléments d'analyse donnant aux réassureurs une meilleure connaissance de la sinistralité concerné par le traité de réassurance.

Abstract
This actuarial dissertation, carried out as part of the training of the "Centre d'Etudes Actuarielles", focuses on the quality of the information provided to reinsurers and on the sensitivity to the assumptions made in the context of a standard model for pricing reinsurance treaties. In excess of loss in motor liability insurance. A probabilistic standard model is constructed to rate a treaty in excess of loss for the next year of occurence. It makes it possible to understand the successive modeling steps and to identify the various hypotheses that must be taken throughout the modeling. Assumptions and modeling methodologies are studied to determine where additional information and increased accuracy may help to improve the reinsureres perceptions of risk. All the studies carried out make it possible to improve the assumptions of the standard model. A new and improved model is then built. It makes it possible to project in a more robust manner the loss experience of the reinsurance treaty, which should make it possible to reduce reinsurers' quotations differences. The analyzes presented in this paper have shown the importance of focusing on the quality of the information provided to reinsurers rather than just quantity. The reinsurer must have a sufficient volume of claims to allow him to project the claims and adjust the probability distributions but the bases of claims must be accompanied by element of analysis giving the reinsurers a better knowledge of the claims triggering the reinsurance treaty.