Mémoire d'actuariat

Risque \"Incapacité\" : Estimation de la table de maintien, mesures des fréquences d\'entrée et impacts de la réglementation Solvabilité 2
Auteur(s) TELOU Essossyounam Lyne
Société Groupama Gan Vie
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 19/10/2019

Résumé
L'objet de ce mémoire est l'analyse du risque Incapacité sur le portefeuille Prévoyance Collectives de Groupama Gan Vie. Après avoir déterminé le périmètre d'étude et la période d'observation, quatre angles seront étudiés. Le premier consiste à comparer d'une part la composition du portefeuille des assurés et d'autre part celle des sinistrés selon différents critères. Les résultats ont permis de dégager des tendances de comportement du portefeuille. Les résultats obtenus sont globalement en accord avec les tendances générales connues sur ce risque. Le second a consisté à élaborer une table de maintien d'expérience. Les estimateurs retenus sont ceux de Harrington-Fleming et Kaplan-Meier. La comparaison avec les tables réglementaires montre que nous nouvelles tables sont globalement en dessous des tables réglementaires de 2013 et surtout de 2010. Ensuite, la mesure des fréquences d'entrée en incapacité s'est faite suivant les variables décelées dans la première partie. Les résultats montrent un comportement très différencié selon les différentes modalités des variables retenues. Aussi, l'extrapolation au portefeuille global par une méthode détaillée dans le mémoire montre une convergence des résultats. Enfin, un parcours de la réglementation Solvabilité 2 appliquée depuis le 1er janvier 2016 montre la complexité du classement de la garantie Arrêt de Travail. L'évaluation des provisions mathématiques (Best Estimate) montre l'impact peu significatif des taux zéro-coupons EIOPA. Une mesure du besoin en capital pour le risque de souscription est également effectuée.

Abstract
The objective of this paper is to analyse work disability risk in Groupama Gan Vie Collectives portfolio. After determining the perimeter of study and the period of observation, four angles will be studied. The first consists of comparing the composition of the portfolio of insured persons on the one hand and the disaster victims on the other hand according to different criteria. The results revealed trends in portfolio behavior. The results obtained are generally in agreement with the general trends known about this risk. The second was to develop an experience maintenance table. The selected estimators are hose of Harrington-Fleming and Kaplan Meier. The comparison with the regulatory tables shows that our new tables are generally below the regulatory tables of 2013 and especially 2010. The measurement of the frequencies of entry into incapacity was made according to the variables detected in the first part. The results show a very differentiated behavior according to the different modalities of the selected variables. Also, the extrapolation to the global portfolio by a method detailed in the paper shows a convergence of results. Finally, a scan of the Regulation Solvency II applied since January 1, 2016 shows the complexity of the classification of the guarantee Work stoppage. The valuation of mathematical reserves (Best estimate) shows the unimportant impact of zero-coupon EIOPA rates. A measure of the capital requirement for underwriting risk is also provided.