Mémoire d'actuariat

Tables de dépendance d'expérience : construction et étude d'impact sur le portefeuille
Auteur(s) TRY Sophie
Société Allianz France
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 24/01/2021

Résumé
Le risque de dépendance, qui s'étudie sur le long terme, est encore récent dans le monde de l'assurance : en effet, les premiers produits couvrant ce risque ne commencent à être commercialisés en France seulement qu'à la fin du XXe siècle. Vingt ans après, les assureurs commencent enfin à constituer leur propre base de données sur ce périmètre, leur donnant la possibilité de créer leurs propres tables de dépendance, outils servant à la tarification et au provisionnement des produits au même titre que les tables de mortalité. Il s'agit de l'objet de ce mémoire : créer des tables de dépendance d'expérience à partir des données de portefeuille d'Allianz France. Les tables actuellement utilisées proviennent de réassureurs et ne correspondent pas forcément aux caractéristiques du portefeuille. Pour ce faire, toutes les bases de données pouvant être exploitées ont été rassemblées, analysées et traitées. Plusieurs modèles non paramétriques et paramétriques ont été testés à partir de ces données. Après quoi l'adéquation de ces modèles est étudiée avant de passer à la sélection des modèles allant servir à la constitution des tables. Une fois les tables finalisées avec une méthode de fermeture, leur impact sur le tarif et sur le niveau de provision requis est étudié sur le portefeuille de plusieurs produits. Pour finir une petite étude permettant de mieux comprendre le mécanisme et le comportement de ce type de produit en fonction des différentes lois de la table est présentée.

Abstract
The long term care risk is still recent in the insurance world : indeed, the first products covering that risk were sold in France at the end of the 20th century. Twenty years later, the insurers have finally enough experience to build their own database on this perimeter, giving them the ability to create their own long term care tables, which can be used int he same way as mortality tables for the pricing and the reserving of products. The purpose of this document is : to create experimental long term care tables based on Allianz France portfolio data. The tables currently in use were calculated by reinsurers and do not necessarily reflect the current characteristics of the portfolio. In order to do so, all the exploitable database were collected, analyzed and processed. Several parametric and nonparametric models have been tested on those data. Then, the adequency of these models is studied before selecting the models to be used to create the tables. Once the tables are finalized with a closing method, their impact in term of pricing and reserving is studied on the portfolio of several products. We then conclude with a study to better understand the mechanism and the behavior of this type of product according to our tables.