Mémoire d'actuariat

Analyse de la modélisation des tempêtes à travers le priseme de la régionalisation
Auteur(s) HACHANI Nasser
Société Groupama
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 31/01/2021

Résumé
Ce mémoire traite de la modélisation de la régionalisation de la sinistralité des tempêtes. Ce sujet est motivé par l'organisation en Caisses Régionales du groupe Groupama Assurances Mutuelles en France. La problématique de la bonne adéquation de la régionalisation de la sinistralité des modèles est notamment importante pour le modèle interne. Pour répondre aux besoins de celui-ci, nous nous demanderons si les modélisations des quantiles de sinistralité infra décennale et de la moyenne provenant des modèles peuvent remplacer les estimations historiques utilisées actuellement à l'échelle des Caisses Régionales. Puis, après avoir déterminé l'ampleur de la divergence des visions modélisées et historiques, nous allons rechercher la provenance des écarts. La provenance des écarts sera étudiée avec une approche semblable à la Florida Commission en évaluant la performance des modules aléa et vulnérabilités des modèles. D'après la vision que nous développons dans ce mémoire, les vitesses de vents du module aléa semblent sous-restimées et les courbes de vulnérabilités du module de vulnérabilité semblent surestimées. Les situations différent pour chacune des Caisses Régionales, mais il apparaît que en vu des écarts provenant de sur ou sous-compensation des modules, il n'est pas raisonnable de remplacer les estimations historiques par les estimations modélisées.

Abstract
The subject of this master's thesis is regional modelling of windstorm losses. The motivation behind this topic arises from the structural organisation of Groupama Assurances Mutuelles which is divided into several regional entities (Caisses Régionales) in France. The question of well-balanced and accurate regionalization of modelled losses is a major subject for the internal model of the company. In order to meet the requirements of the internal model, we will study wether AEP modelling of a return period belo then years with an AAL given by the model, can replace the historical view (or not) at the scale of the regional entities (Caisses Régionales). Then, we will study the differences between the model and historical views, and we will investigate the origin of these differences. This will be achieved with an approach similar to that adopted by the Florida Commission, through assessing the performance of the hazard and vulnerability modules of the models. According to the vision we will build in this thesis, while the modelled wind speeds appear to be to be underestimated, the vulnerability curves are overestimated. The final results vary depending on the regional entity in question, however it is apparent that it is not reasonable to replace the historical view by the model's view.