Mémoire d'actuariat

Evaluation des risques de souscription liés à l\'Arrêt de travail sous Solvabilité I
Auteur(s) CALARD Clément - GUILLOU Etienne
Société MUTEX / KPMG
Année 2018
Confidentiel jusqu'au 19/06/2020

Résumé
Solvabilité II est un régime prudentiel qui s\'applique aux organismes d\'assurance et de réassurance européens depuis le 1er janvier 2016. Pour répondre aux recommandations en matière d\'informations quantitatives, une formule fermée dite standard est proposée et permet de traiter l\'ensemble des risques auxquels un organisme pourrait être exposé quel que soit son activité. Cette réforme et par conséquent cette formule de calcul sont confrontées à de nombreux enjeux et difficultés en matière d\'homogénéité du fait des différences existantes intra et inter pays. En effet, ces divergences entre les pays et au sein d\'un pays peuvent provenir de sources diverses comme les garanties proposées, les populations sous risque ou encore les méthodes de provisionnement. Les couvertures proposées contre le risque Arrêt de travail sont nombreuses et variées du fait de la multitude d\'acteurs concernés (état, employeur, organisme complémentaire) et des différents niveaux de couverture fonction de la situation de la personne assurée. L\'exercice mené, d\'un point de vue général et sur un portefeuille spécifique, tend à vérifier si les risques pris en considération dans cette formule sont exhaustifs et applicables. Dans un second temps, l\'objectif est de vérifier si le calibrage retenu pour les risques de souscription de type santé, tels que décrit dans la réglementation, est justifié. Pour ce faire, des analyses quantitatives ont été menées sur la partie risque de primes et de réserves (composante Non-Vie) via le calcul de paramètres spécifiques (USP) à l\'organisme et sur le risque de longévité. Enfin, une analyse critique de la méthodologie et des hypothèses a été menée sur la longévité, la révision et les dépenses (composante Vie).