Mémoire d'actuariat

Modélisation et évaluation du risque en incapacité de travail
Auteur(s) CHEN X.
Société Groupama Gan Vie Collective
Année 2020
Confidentiel jusqu'au 21/09/2022

Résumé
L’objet de ce mémoire est d’évaluer le risque en incapacité de travail sur le portefeuille Prévoyance Collectives de Groupama Gan Vie et de mettre à jour les modèles internes de risque en incapacité de travail à partir de données récentes. Différents aspects de la construction de ces modèles internes sont étudiés en incapacité de travail : l’analyse et le pilotage stratégique des risques et l’analyse des provisions pour les sinistres tardifs. La première partie de ce travail porte sur l'analyse des caractères statistiques des données sources. Nous comparons la composition du portefeuille des contrats et des assurés avec la composition du portefeuille des sinistres de la population générale-cible selon différents critères. Les résultats permettent de vérifier la cohérence des comportements du portefeuille, vis-à-vis des risques d'arrêt de travail, avec le comportement de la population-cible. La deuxième partie de ce mémoire vise à proposer une approche permettant d'évaluer l’effet tardif pour pouvoir évaluer les besoins des comportements des sinistres survenus mais non déclarés à la fin de la période d’observation. Ensuite, la loi de taux d’entrée en incapacité est introduite en mesurant les fréquences de taux d’entrée. La détermination de cette loi nécessite de mettre en place une méthodologie de lissage, qui est sélectionnée et appliquée sur les taux de fréquences d’entrée résiduels. Les tables de maintien d'expérience sont produites alors en utilisant des estimateurs de Fleming et Harrington et Kaplan-Meier. Des comparaisons entre estimateurs sont menées, ainsi que des comparatifs entre l'estimation finalement sélectionnée et les données de la table réglementaire BCAC 2013(Bureau Commun des Assurances Collectives).

Abstract
The objective of this paper is to assess the risk of incapacity of work on the collective portfolio of Groupama Gan Vie and to update the internal models of work incapacity risk with recent data. Different angles of the construction of the internal model are studied to manage the risk of incapacity for work: the analysis and strategic management of risks and the model simulated for claims unknown at the date of the inventory. The first part consists in analyzing the statistical characteristics of the source data. We compare the composition of the portfolio of contracts and policyholders with the composition of the claim’s portfolio according by different criteria. The results make it possible to verify the consistency of the portfolio's behavior on the risk of work stoppage with general behavior. The second part consists in proposing an estimate to measure an overdue phenomenon of the declaration of incidents in real life. These models make it possible to evaluate the reserve requirements for unreported claims. The main objective is to find an approach to assess the overdue effect in order to model the behavior of claims that have arisen but not reported at the end of the observation period and build up a model adapted the recent data. Then, the disability entry rate is introduced by measuring entry frequencies. Different methods of smoothing will be introduced and applied to the estimate of frequencies of entry into the risk of incapacity. And we developpe the table of stay in temporary disability. In the paper, the estimators used are those of Fleming and Harrington and Kaplan-Meier. Finally, we compare the two tables acquired by Fleming Harrington and Kaplan-Meier and the standard experience disability table BCAC 2013 (Bureau Common des Assurances Collectives).