Mémoire d'actuariat

Impact de la sinistralité sur la durée de vie des contrats en vue d'optimiser la valeur des portefeuilles en Assurances Non Vie des Particuliers
Auteur(s) BESARABOV Médérick - SCHANG Blaise
Société Allianz IARD
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 21/05/2021

Résumé
L'objectif de cette étude est de mesurer en quoi la durée de vie des contrats, en assurance Non Vie est impactée par la sinistralité du risque assuré, afin de répondre aux questions suivantes : - Quel est l'impact de la survenance de sinistres sur la fidélité des clients ? - Quels sont les profils de clients dont la durée de vie évolue différemment, en regard de la sinistralité (ou de son absence) ? Pour mener à bien cette recherche, nous avons décomposé ce mémoire en trois parties. Dans un 1er temps, nous nous sommes intéressés à la modélisation prédictive de la durée de vie totale des contrats. Cela nous a conduits à sélectionner les variables permettant une segmentation de la durée de vie, pré-requis à une étude de la fidélité des profils du portefeuille. Dans un 2e temps, nous nous sommes intéressé à l'évolution de la durée de vie résiduelle des contrats en introduisant l'information de la sinistralité survenue au cours de leur durée de vie. Cela nous a ainsi permis d'estimer l'influence de la sinistralité, de par sa nature et sa fréquence, sur la durée de vie résiduelle des contrats. Enfin l'objectif a été , pour chaque nature de sinistre conservée, d'analyser les comportements des profils de clients, du point de vue de la durée de vie, en fonction de la sinistralité. Cela nous a ainsi permis d'identifier divers profils de clients au sein du portefeuille pour lesquels le comportement évoluait sensiblement des autres à la survenance du sinistre, ou à l'inverse de détecter des profils de clients non sinistrés dont la tendance s'écartait du comportement moyen. Cette segmentation des profils de clients a permis de définir des propositions opérationnelles dans une optique de maximisation de la rentabilité du portefeuille.

Abstract
The aim of this study is to gauge how policy lifetime is impacted by the claims experience of risks covered, so as to answer the following questions: - What impact does occurrence of claims have on customer loyalty? - What are the customer profiles whose policy lifetimes evolve differently according to claims experience (or the absence of)? As a first step, we considered lifetime models applicated to non-life insurance. This facilitates segmenting the variables over a policy lifetime perspective, prerequisite for studying loyalty of profiles per portfolio. As a second step, we studied the residual lifetime of the contracts by introducing information on the claims experience. This enable mapping of how occurrence of claims, by its nature and frequency, may influence residual lifetime of contracts. Finally, using the abovementioned tools upstream, we analysed customer behaviour per profile according to the nature and occurrence of each claim retained in the study. Thus each profile whose behaviour evolves significantly when a claim occurs may be identified, as may the behaviour of profiles without claims, where it differs from the average trend. This segmentation of customer profiles forms the basis on which we have built operational recommendations with a view to optimising portfolio profitability.