Mémoire d'actuariat

Méthodes de construction des barèmes tarifaires collectifs en arrêt de travail et apport des données de DSN
Auteur(s) STEFANI Léo
Société ACTUARIS
Année 2019
Confidentiel jusqu'au 02/05/2021

Résumé
Il n'est habituellement pas possible d'appliquer les mêmes méthodes de modélisation pour construire des normes tarifaires personnalisées adaptées au risque arrêt de travail en prévoyance individuelle et en prévoyance collective. En effet, là où les bases de données de contrats individuels possèdent généralement l'ensemble des informations relatives à la population assurée, les bases de données des contrats collectifs ne disposent souvent que des informations détaillées relatives aux bénéficiaires sinistrés et sont complétées par des statistiques plus globales sur la population assurée. Cependant, nous avons pu traiter une base de données relative à des contrats en prévoyance collective comportant à la fois des informations détaillées sur les bénéficiaires sinistrés et non sinistrés. Nous avons dans un premier temps appliqué les méthodes de modélisation du risque arrêt de travail par modèles linéaires généralisés ou par simulation, méthodes utilisées traditionnellement sur des portefeuilles individuels, à notre base de données collectives. Ces deux méthodes vont se heurter à des problèmes d'hétérogénéité des données et de faibles volumétrie de la base des prestations, problèmes fréquents sur des bases de données collectives. De ce fait, les deux modélisations étudiées permettent d'obtenir des résultats "partiels" intéressants mais ne permettent pas d'obtenir un barème tarifaire complet. Puis, nous observons qu'une bonne utilisation des données de la Déclaration Sociale Nominative permettra de résoudre les difficultés rencontrées précédemment et d'améliorer les résultats.

Abstract
Database of personal disability insurance contracts contain all the detailed data about the insured people whereas databases of group disabilty insurance contracts possess detailed informations only about people which have been seek at least once and global statistics for the rest of the population. Because of this difference, it is usually impossible to apply the same methods in both personal and group insurance in order to price disabiltiy contracts. Nevertheless, we own a database of group disability insurance contracts which contains all the affected and unaffected insured people. Thanks to this database, the first goal is to study how personal disabiltiy insurance pricing methods using generalized linear models or simulations can be applied to a database of group disability insurance contracts. Because of the heterogeneity and the lack of exposure of these group insurance contract databases the expected results couldn't be reached. However, we will see - as the second goal - how the analysis of the "Declaration Sociale Nominative" data may improve the quality of these pricing methods and solve the previous problem.