Mémoire d'actuariat

Impact de la consommation Santé sur la probabilité d'entrée en arrêt de travail et sur sa durée
Auteur(s) DUMONT Emmanuel - SAADAOUI Ali
Société Malakoff Médéric Humanis
Année 2019

Résumé
Dans un contexte toujours plus concurrentiel, la segmentation des tarifs demeure un enjeu majeur pour les instituts de Prévoyance. Prendre en compte le plus finement possible les caractéristiques d'un individu est en effet crucial. En Assurance de personnes, les risques "Santé" et "Prévoyance" sont, historiquement, étudiés de manière indépendante. Pourtant, on peut supposer qu'il existe un lien entre les frais de Santé d'une personne et son exposition au risque "arrêt de travail". Intuitivement, on pourrait penser qu'une personne consommant peu en santé aura un risque moins important de tomber en "arrêt de travail". A l'inverse, on peut également se demander si une personne ayant tendance à renoncer aux soins de santé (peu consommatrice, donc), ne serait pas plus à même de tomber en arrêt de travail, potentiellement pour une durée plus longue (cas d'une pathologie grave découverte tardivement). D'un point de vue métier, il peut s'avérer intéressant de mettre en relation ces deux risques, en vue par exemple, de mieux prévenir l'arrêt de travail. D'autre part, le pilotage et le suivi de la sinistralité étant un enjeu majeur au sein du groupe "Malakoff Médéric Humanis", une autre application pourrait être de mieux appréhender le risque "arrêt de travail", dans le cas où les consommations globales d'une entreprise sont connues. L'objectif de ce mémoire sera donc d'étudier l'impact des consommations "Santé" d'un assuré sur sa probabilité de tomber en arrêt de travail dans un premier temps, puis sur la durée de cet arrêt dans un second temps. Pour ce faire, nous serons amenés à utiliser diverses méthodes statistiques telles que les arbres de classification, de régression, les Random Forest ou encore les modèles linéaires généralisés. L'objectif sera alors de comparer les différents modèles produits, d'analyser leur performance afin de déterminer dans quelle mesure les données relatives à la consommation Santé ont un impact sur l'arrêt de travail.

Abstract
With growing competition in the insurance market, the segmentation of rates is still a major stake for the insurance companies. Taking into account the characteristics of the individuals with accuracy is then essential. In personal insurance, the "health" and "disability" risks have always been studied separately. However it could occur to one's mind that there exists a link between the health care expenses of a person and how likely this person risks "sick or disability leave". Intuitively, one can think that a person with low health care expenses is the least exposed to "sick or disability" leave. From an opposite perspective we can also ponder the idea that a person who tends to give up medical care necessities (low consumer), is at higher risk to end up with temporary incapacity, potentially for a longer period of time (case of a serious disease discovered late). For an insurance specialist, linking the above stated risks can turn out to be interesting, for instance, in an endeavor to better prevent sick and disability leaves. It could also be of major importance in the management and monitoring of loss ratio; which is a challenge of high stake for "Malakoff Mederic Humanis". Or event to better understand the disabiltiy risk, in the case where the overall uptake of an insured group is known. This thesis therefore, is a study of the impact of "Health care" consumption of an insured on its odds of risking a sick or disability leave at first, then on the duration of this leave in a second time. To fulfill the expected goal from this study, we will be brought to use the following statistical methods: classification tree, regression tree, random forest and generalized linear models; Thus the main goal of this thesis is to compare all these models, along with analyzing each model's performance in order to determine in what way and to what extent does data on health consumption have an impact on sick and disability leaves.

Mémoire complet