Mémoire d'actuariat

Assurance automobile - Création d\'un modèle de résiliation et optimisation du budget de défense du portefeuille
Auteur(s) ROUSSEL Manon
Société Mutuelle d\'assurance - Galéa & Associés
Année 2017
Confidentiel jusqu'au 29/11/2019

Résumé
La MAPA, mutuelle d'assurance des professions alimentaires, souhaite à la fois maintenir un niveau de rentabilité technique acceptable sur la branche automobile et assurer la pérennité de son activité tout en optimisant la taille de son portefeuille. Dans un nouvel environnement règlementaire qui encourage les assurés à comparer les offres du marché, la conquête de nouveaux prospects ne suffit plus : il est à présent essentiel de mettre en place des mesures permettant de fidéliser les sociétaires. Dans une démarche immédiate de prévention, de fidélisation et de défense du portefeuille de la MAPA, nous commencerons par établir un lien entre l'acte de résiliation et les caractéristiques du contrat des sociétaires de la MAPA, dans le but de modéliser la probabilité de résiliation de chaque individu par une méthode de régression logistique. Disposant d'un réseau commercial de proximité, le processus de fidélisation peut être optimisé en associant ces résultats actuariels à la connaissance et au savoir-faire des commerciaux de la mutuelle. Afin que le commercial soit plus confiant pour réaliser cette action ciblée de fidélisation du portefeuille, nous utiliserons la méthode CART pour sélectionner les profils des sociétaires dont le risque de résiliation est le plus élevé, augmentant ainsi la lisibilité du réseau commercial de proximité. Nous définirons enfin un budget de défense du portefeuille, dépendant de la rentabilité observée et de l'ancienneté des sociétaires, qui sera mis à disposition du réseau commercial. Nous concilions ainsi l'autonomie indispensable au réseau commercial, et la maîtrise de la perte de rentabilité engendrée par cette action.

Abstract
MAPA, an insurance company with a specialty in the food industry, aims to both maintain an acceptable level of technical profitability in the vehicle market, and ensure the long term viability of its business by optimizing the size of its portfolio. In this new legal environment that encourages policyholders to compare insurers, the acquisition of new customers is no longer enough: it is now also critical to take steps to ensure customer retention. In an immediate process of prevention, retention and defense of MAPA's portfolio, will begin by establishing a link between the act of termination and MAPA's policyholder's contract characteristics. This will be done in order to estimate the probability of termination for each of them thanks to a logistic regression method. Thanks to its strong local sales network, MAPA's customer retention efforts can be optimized by combining these actuarial results with the know-know of its sales force. In order to strengthen the sales representatives' confidence in achieving this targeted portfolio retention objective, we will use the CART method to select the profile of customers whose risk of termination is the highest, thereby increasing readabilty for the local sales force. Finally, we will set a portfolio defense budget for the sales force, which will be defined based on each customer's profitability and seniority. Thus, we combine the indispensable autonomy of the sales force with the control of the profitability loss generated by this initiative.