Mémoires d'Actuariat
Modélisation prospective de l’activité assurantielle d’une compagnie IARD
Auteur(s) OUALLALI O.
Société Addactis
Année 2021
Résumé
Dans un environnement de plus en plus réglementé, compétitif et instable, les entreprises d’assurance doivent avoir une vision globale et prévisionnelle de leurs activités afin de pouvoir répondre rapidement à ces contraintes et d’anticiper les futures difficultés que l’entreprise pourrait rencontrer. Cela implique une mise en œuvre d’un Business Plan permettant d’anticiper les enjeux attendus par l’entreprise. Dans le domaine de l’assurance, en plus d’être utilisé dans la prise de décision stratégique et le pilotage de l’activité de l’assurance, le Business Plan est un outil indispensable pour répondre aux exigences demandées par la directive Solvabilité II qui encourage les compagnies d’assurance à identifier et quantifier leurs risques en adaptant ces exigences réglementaires à leurs activités. Ce mémoire propose alors une modélisation de l’activité assurantielle d’une compagnie d’assurance sous forme d’un Business Plan prospectif projetant l’ensemble du passif et l’actif technique de l’entreprise hors actifs financiers. Le modèle du Business Plan proposé est générique et adapté à la majeure partie du marché IARD. Etant donné que la non-prise en compte de l’inflation peut entraîner une sous-estimation des provisions des sinistres et des règlements lors de la projection du passif de l’entreprise, le mémoire présente la méthode des composantes inobservables (UCM Unobserved Components Models) qui permet de modéliser de l’inflation sous forme de série temporelle en prenant en compte des variables explicatives. Les modèles UCM allient la flexibilité des modèles ARIMA à la simplicité d’usage et d’interprétation des « modèles de lissage ». Cette méthode sera appliquée pour modéliser l’inflation des coûts médicaux qui impacte la branche de la « Responsabilité Civile ».
Abstract
Anglais In an increasingly regulated, competitive, and unstable environment, insurance companies must have a global and forward-looking vision of their activities to respond quickly to these constraints and to anticipate future difficulties that the company could encounter. This implies the implementation of a Business Plan making it possible to anticipate the challenges expected by the company. For insurance companies, in addition to being used in strategic decision-making and the management of insurance activity, the Business Plan is essential to meet the requirements of the Solvency II directive which encourage insurance companies to identify and quantify their risks by adapting these regulatory requirements to their activities. This thesis then proposes a modelling of the insurance activity of an insurance company in the form of a prospective Business Plan that projecte all the liabilities and technical assets of the company excluding financial assets. The proposed Business Plan model is generic and suitable for most of the P&C market. Since the failure to take inflation into account can lead to an underestimation of the provisions of claims and settlements when projecting the company's liabilities, this thesis presents the method of unobservable claims (UCM Unobserved Components Models) which allows inflation to be modelled in the form of a time series by taking into account explanatory variables. UCM models combine the flexibility of ARIMA models with the ease of use and interpretation of “smoothing models”. This method will be applied to model the inflation of medical costs which impacts the branch of “civil liability”.
Mémoire complet
Auteur(s) OUALLALI O.
Société Addactis
Année 2021
Résumé
Dans un environnement de plus en plus réglementé, compétitif et instable, les entreprises d’assurance doivent avoir une vision globale et prévisionnelle de leurs activités afin de pouvoir répondre rapidement à ces contraintes et d’anticiper les futures difficultés que l’entreprise pourrait rencontrer. Cela implique une mise en œuvre d’un Business Plan permettant d’anticiper les enjeux attendus par l’entreprise. Dans le domaine de l’assurance, en plus d’être utilisé dans la prise de décision stratégique et le pilotage de l’activité de l’assurance, le Business Plan est un outil indispensable pour répondre aux exigences demandées par la directive Solvabilité II qui encourage les compagnies d’assurance à identifier et quantifier leurs risques en adaptant ces exigences réglementaires à leurs activités. Ce mémoire propose alors une modélisation de l’activité assurantielle d’une compagnie d’assurance sous forme d’un Business Plan prospectif projetant l’ensemble du passif et l’actif technique de l’entreprise hors actifs financiers. Le modèle du Business Plan proposé est générique et adapté à la majeure partie du marché IARD. Etant donné que la non-prise en compte de l’inflation peut entraîner une sous-estimation des provisions des sinistres et des règlements lors de la projection du passif de l’entreprise, le mémoire présente la méthode des composantes inobservables (UCM Unobserved Components Models) qui permet de modéliser de l’inflation sous forme de série temporelle en prenant en compte des variables explicatives. Les modèles UCM allient la flexibilité des modèles ARIMA à la simplicité d’usage et d’interprétation des « modèles de lissage ». Cette méthode sera appliquée pour modéliser l’inflation des coûts médicaux qui impacte la branche de la « Responsabilité Civile ».
Abstract
Anglais In an increasingly regulated, competitive, and unstable environment, insurance companies must have a global and forward-looking vision of their activities to respond quickly to these constraints and to anticipate future difficulties that the company could encounter. This implies the implementation of a Business Plan making it possible to anticipate the challenges expected by the company. For insurance companies, in addition to being used in strategic decision-making and the management of insurance activity, the Business Plan is essential to meet the requirements of the Solvency II directive which encourage insurance companies to identify and quantify their risks by adapting these regulatory requirements to their activities. This thesis then proposes a modelling of the insurance activity of an insurance company in the form of a prospective Business Plan that projecte all the liabilities and technical assets of the company excluding financial assets. The proposed Business Plan model is generic and suitable for most of the P&C market. Since the failure to take inflation into account can lead to an underestimation of the provisions of claims and settlements when projecting the company's liabilities, this thesis presents the method of unobservable claims (UCM Unobserved Components Models) which allows inflation to be modelled in the form of a time series by taking into account explanatory variables. UCM models combine the flexibility of ARIMA models with the ease of use and interpretation of “smoothing models”. This method will be applied to model the inflation of medical costs which impacts the branch of “civil liability”.
Mémoire complet