Mémoires d'Actuariat
Refonte de l'indice client : modélisation du comportement des assurés et calcul de la valeur client épargne
Auteur(s) GAUTRON A.
Société AXA France
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 13/01/2023
Résumé
Afin de déterminer et de mieux piloter la rentabilité de leur portefeuille d’assurés, les directions métiers d’AXA France ont bâti un projet commun d’indice client. Un indice est affecté à chaque détenteur d’au moins un contrat d’assurance AXA France, représentant la valeur économique globale de l’assuré pour la compagnie. Cet indice est déterminé par l’agrégation des valeurs individuelles du client sur chacun de ses contrats. Il doit permettre d’orienter la stratégie de la compagnie afin de retenir les clients créateurs de richesse, en prévenant leur départ. L’enjeu et l’apport de ce mémoire ont consisté à améliorer le modèle de la valeur client épargne, en changeant de méthodologie et en affinant le calcul de la valeur grâce à la segmentation du comportement client en assurance vie (pour les trois types de flux principaux : arbitrages, rachats et versements). Cette approche a mêlé des techniques statistiques poussées sur des grands volumes de données et a intégré des indicateurs actuariels de rentabilité à destination des réseaux de distribution et agents généraux particulièrement. À l’issue des travaux, chaque client se voit affecter une valeur qui reflète mieux son comportement et ses caractéristiques, et permet d’améliorer l’orientation des stratégies commerciales. Au-delà d’un simple indicateur marketing stratégique permettant d’orienter les agents, la valeur client épargne pourra également servir à l’assureur pour contrôler sa rentabilité, mieux cibler les profils risqués dans son portefeuille, et compléter les indicateurs actuariels classiques de rentabilité.
Abstract
In order to determine and better manage the profitability of their portfolio of policyholders, AXA France’s business divisions have developed a joint customer index project. An index is assigned to each holder of at least one AXA France insurance policy, representing the policyholder’s overall economic value to the company. This index is determined by aggregating the customer’s individual values on each of its contracts. It aims to guide the company’s strategy to retain wealth-creating clients by preventing their departure. The challenge and contribution of this thesis was to improve the savings customer value model by changing the methodology and refining the calculation of value through segmentation of customer behaviour in life insurance (for the three main types of flows: fund switches, surrenders and premiums). This approach combined advanced statistical techniques on large volumes of data and integrated actuarial profitability indicators, particularly for distribution networks and tied agents. At the end, each client is assigned a value that better reflects its behaviour and characteristics, and allows better orientation of sales strategies. Beyond a simple strategic marketing indicator to guide agents, the savings customer value can also be used by the insurer to control profitability, better target the risk profiles in its portfolio, and complement the traditional actuarial profitability indicators.
Mémoire complet
Auteur(s) GAUTRON A.
Société AXA France
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 13/01/2023
Résumé
Afin de déterminer et de mieux piloter la rentabilité de leur portefeuille d’assurés, les directions métiers d’AXA France ont bâti un projet commun d’indice client. Un indice est affecté à chaque détenteur d’au moins un contrat d’assurance AXA France, représentant la valeur économique globale de l’assuré pour la compagnie. Cet indice est déterminé par l’agrégation des valeurs individuelles du client sur chacun de ses contrats. Il doit permettre d’orienter la stratégie de la compagnie afin de retenir les clients créateurs de richesse, en prévenant leur départ. L’enjeu et l’apport de ce mémoire ont consisté à améliorer le modèle de la valeur client épargne, en changeant de méthodologie et en affinant le calcul de la valeur grâce à la segmentation du comportement client en assurance vie (pour les trois types de flux principaux : arbitrages, rachats et versements). Cette approche a mêlé des techniques statistiques poussées sur des grands volumes de données et a intégré des indicateurs actuariels de rentabilité à destination des réseaux de distribution et agents généraux particulièrement. À l’issue des travaux, chaque client se voit affecter une valeur qui reflète mieux son comportement et ses caractéristiques, et permet d’améliorer l’orientation des stratégies commerciales. Au-delà d’un simple indicateur marketing stratégique permettant d’orienter les agents, la valeur client épargne pourra également servir à l’assureur pour contrôler sa rentabilité, mieux cibler les profils risqués dans son portefeuille, et compléter les indicateurs actuariels classiques de rentabilité.
Abstract
In order to determine and better manage the profitability of their portfolio of policyholders, AXA France’s business divisions have developed a joint customer index project. An index is assigned to each holder of at least one AXA France insurance policy, representing the policyholder’s overall economic value to the company. This index is determined by aggregating the customer’s individual values on each of its contracts. It aims to guide the company’s strategy to retain wealth-creating clients by preventing their departure. The challenge and contribution of this thesis was to improve the savings customer value model by changing the methodology and refining the calculation of value through segmentation of customer behaviour in life insurance (for the three main types of flows: fund switches, surrenders and premiums). This approach combined advanced statistical techniques on large volumes of data and integrated actuarial profitability indicators, particularly for distribution networks and tied agents. At the end, each client is assigned a value that better reflects its behaviour and characteristics, and allows better orientation of sales strategies. Beyond a simple strategic marketing indicator to guide agents, the savings customer value can also be used by the insurer to control profitability, better target the risk profiles in its portfolio, and complement the traditional actuarial profitability indicators.
Mémoire complet
