Mémoires d'Actuariat
Calcul de la valeur contrat sur la branche Multirisque Immeuble comme aide opérationnelle à la relation client
Auteur(s) THUILLIER M.
Société Axa France
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 17/03/2023
Résumé
Le client est aujourd'hui au centre des stratégies. Etudier son comportement permet d'orienter les stratégies marketing et de piloter le portefeuille de manière efficiente. Dans une volonté d’une compréhension plus fine et d’une meilleure maîtrise du risque j'ai travaillé à la valorisation des contrats de la branche d'assurance multirisques immeuble (MRI). L’objectif de ce mémoire est la construction d’un indicateur qui permet d’étudier la rentabilité de ces contrats et de distinguer les bons des mauvais risques. La « valeur contrat» se définit comme la somme des profits et des pertes attendus actualisés sur la durée de vie moyenne du contrat (la duration). L’ensemble de ces informations permettra ensuite d’obtenir une vision à la maille client : le syndic. La mise en place de la valeur contrat nécessite la modélisation des flux entrants et sortants mais également de la probabilité de résiliation des contrats. L'Economic Combined ratio (ECR) est adapté au calcul de la valeur. Il prend en effet en considération l'intégralité des charges et des produits générés par les différents acteurs de l'assurance et permet alors de modéliser les deux premières dimensions : les pertes et les profits. Sa construction fait appel à la théorie des valeurs extrêmes pour définir un seuil de sinistres graves et aux modèles de crédibilité pour l’estimation de la charge future. Les résultats obtenus sont ensuite projetés sur la durée de vie moyenne des contrats. Tous ces éléments permettent de construire la valeur contrat et l’indice syndic et distributeur. En cohérence avec les critères de détection des bons et mauvais risques, utilisés jusqu’à présent, ils interviendront comme une aide opérationnelle auprès des souscripteurs et permettront également d’apporter un regard lors des processus de renouvellement. Mots clés : Multirisques Immeuble, valeur contrat, valeur client, Economic Combined Ratio, indice syndic, seuil, théorie des valeurs extrêmes, modèles de crédibilité, outil d'aide à la décision.
Abstract
The customer is now placed at the center of strategies. Studying their behavior helps to guide marketing strategies and manage the portfolio efficiently. In a desire for a better understanding and better control of risk, I work on the valuation of contrats in the P&C insurance branch building. The objective of this study is the construction of an indicator which makes it possible to study the profitability of these contracts and to separate the good from the bad risks. The “contract value” is defined by the sum of profits and expected losses discounted over the average life of the contract (the duration). All of this information will then provide information to the customer vision : bulding manager. The implementation of the contract value requires the modeling of incoming and outgoing flows but also the likelihood of termination of contracts. The Economic Combined ratio (ECR) is suitable for calculating the value. It takes into consideration all of the expenses and income generated by the various stakeholders in insurance and then makes it possible to model the first two dimensions: losses and profits. Its construction uses extreme value theory to define a serious loss threshold and credibility models for estimating the future load. The obtained results are projected over the average contracts lifetime. All these elements helps build the contract value and the client index. Consistent with the criteria for detecting good and bad risks used until now, they intervene as an operational aid with subscribers and into the renewal process. Consistent with the criteria for detecting good and bad risks used until now, they intervene as an operational aid with underwritters and into the renewal process. Key words : Multi-risk Building, contract value, customer value, Economic Combined Ratio, syndic index, threshold, extreme value theory, credibility model, decision support tool.
Mémoire complet
Auteur(s) THUILLIER M.
Société Axa France
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 17/03/2023
Résumé
Le client est aujourd'hui au centre des stratégies. Etudier son comportement permet d'orienter les stratégies marketing et de piloter le portefeuille de manière efficiente. Dans une volonté d’une compréhension plus fine et d’une meilleure maîtrise du risque j'ai travaillé à la valorisation des contrats de la branche d'assurance multirisques immeuble (MRI). L’objectif de ce mémoire est la construction d’un indicateur qui permet d’étudier la rentabilité de ces contrats et de distinguer les bons des mauvais risques. La « valeur contrat» se définit comme la somme des profits et des pertes attendus actualisés sur la durée de vie moyenne du contrat (la duration). L’ensemble de ces informations permettra ensuite d’obtenir une vision à la maille client : le syndic. La mise en place de la valeur contrat nécessite la modélisation des flux entrants et sortants mais également de la probabilité de résiliation des contrats. L'Economic Combined ratio (ECR) est adapté au calcul de la valeur. Il prend en effet en considération l'intégralité des charges et des produits générés par les différents acteurs de l'assurance et permet alors de modéliser les deux premières dimensions : les pertes et les profits. Sa construction fait appel à la théorie des valeurs extrêmes pour définir un seuil de sinistres graves et aux modèles de crédibilité pour l’estimation de la charge future. Les résultats obtenus sont ensuite projetés sur la durée de vie moyenne des contrats. Tous ces éléments permettent de construire la valeur contrat et l’indice syndic et distributeur. En cohérence avec les critères de détection des bons et mauvais risques, utilisés jusqu’à présent, ils interviendront comme une aide opérationnelle auprès des souscripteurs et permettront également d’apporter un regard lors des processus de renouvellement. Mots clés : Multirisques Immeuble, valeur contrat, valeur client, Economic Combined Ratio, indice syndic, seuil, théorie des valeurs extrêmes, modèles de crédibilité, outil d'aide à la décision.
Abstract
The customer is now placed at the center of strategies. Studying their behavior helps to guide marketing strategies and manage the portfolio efficiently. In a desire for a better understanding and better control of risk, I work on the valuation of contrats in the P&C insurance branch building. The objective of this study is the construction of an indicator which makes it possible to study the profitability of these contracts and to separate the good from the bad risks. The “contract value” is defined by the sum of profits and expected losses discounted over the average life of the contract (the duration). All of this information will then provide information to the customer vision : bulding manager. The implementation of the contract value requires the modeling of incoming and outgoing flows but also the likelihood of termination of contracts. The Economic Combined ratio (ECR) is suitable for calculating the value. It takes into consideration all of the expenses and income generated by the various stakeholders in insurance and then makes it possible to model the first two dimensions: losses and profits. Its construction uses extreme value theory to define a serious loss threshold and credibility models for estimating the future load. The obtained results are projected over the average contracts lifetime. All these elements helps build the contract value and the client index. Consistent with the criteria for detecting good and bad risks used until now, they intervene as an operational aid with subscribers and into the renewal process. Consistent with the criteria for detecting good and bad risks used until now, they intervene as an operational aid with underwritters and into the renewal process. Key words : Multi-risk Building, contract value, customer value, Economic Combined Ratio, syndic index, threshold, extreme value theory, credibility model, decision support tool.
Mémoire complet
