Mémoires d'Actuariat

Analyse du risque dépendance en France : calibration de lois biométriques et influence des caractéristiques des contrats sur la sinistralité
Auteur(s) LE GAL A.
Société Scor
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 15/04/2023

Résumé
Mots clés : Dépendance, Marché français, Lois biométriques, Modèle trois états, Prévalence, Mortalité, Lissage, Extrapolation, AGGIR, AVQ Le vieillissement de la population est inéluctable, conséquence de la sortie des baby-boomers de la vie active, d’une diminution de la natalité et de l’augmentation de l’espérance de vie. Avec lui la proportion d’individus en situation de perte d’autonomie s’agrandit. A l’aube de la révolution de la gestion du grand âge par les pouvoirs publics, quelles conclusions peuvent être tirées du marché de l’assurance dépendance existant ? Une diversité incontestable des produits constituant le marché français de la dépendance est engendrée par leurs multiples caractéristiques. SCOR est un acteur majeur sur ce marché depuis son apparition. Afin d’exploiter l’historique de données disponible, treize portefeuilles ont tout d’abord été agrégés. A partir de populations homogènes, des lois de probabilité de transition ont été calibrées selon un modèle à trois états. Ces dernières reflètent le risque dépendance défini selon la grille AGGIR dans le cadre d’un produit d’assurance individuelle. Elles permettent de comparer les niveaux de sinistralité en dépendance totale et en dépendance partielle. Un point d’attention particulier a ensuite été apporté aux portefeuilles définissant la dépendance totale par le 3AVQ4. Enfin, une comparaison de la sinistralité observée sur les portefeuilles individuels et collectifs a été effectuée.

Abstract
Key words : Long-term care, French market, Biometric laws, Three-states model, Prevalence, Mortality, Smoothing, Extrapolation, AGGIR, ADL The baby boomers leaving the labor market, the falling birth rate and the increase of the life expectancy is bringing an inescapable ageing of the population. Therefore, the proportion of individuals with reduced autonomy is increasing. At the dawn of the revolution in the management of the third age by public authorities, what conclusions can be drawn from the existing long-term care insurance market ? A wide diversity of the French long-term care products appeared because of their multiple characteristics. SCOR has been ubiquitous on this market since its birth. To get the most out of the available data historic, thirteen portfolios have been aggregated. Based on homogeneous populations, transition probability laws were calibrated according to a three-states model : these reflect the long-term care risk defined according to the AGGIR grid within the framework of an individual insurance product. They enable a comparison of the levels of claims in total and partial long-term care. Then, attention has been set to the portfolios defining total long-term care by the 3ADL4. Finally, a comparison of the claims experience observed on the individual and collective portfolios has been carried out.

Mémoire complet