Mémoires d'Actuariat
Ultimates as intervals in reinsurance
Auteur(s) MOURIER P.
Société QBE Re
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 11/05/2023
Résumé
Les réassureurs sont confrontés à un manque de données et de qualité de ces données. Ils doivent pourtant réaliser des études de tarification complexes en vue d’estimer au mieux le prix d’une couverture de réassurance. L’objectif de ce mémoire est de développer une nouvelle méthode d’estimation du coût ultime des sinistres de réassurance en vue d’augmenter la qualité de la tarification. Dans un premier temps, ce mémoire s’intéressera à l’impact de l’estimation de la valeur ultime du sinistre lors de la tarification, puis à la méthode classique utilisée en réassurance : Chain Ladder. Ensuite, en utilisant des méthodes d’apprentissage non-supervisé, une nouvelle méthode d’estimation du coût ultime des sinistressera développée. Celle-ci aura pour but de donner plus d’information sur les possibilités de développement en ultimes des sinistres. L’étude de la pertinence de cette méthode permettra de conclure sur l’intérêt de cette nouvelle manière de développer des sinistres en leur situation ultime
Abstract
Reinsurers face with a lack of data and data quality. Nevertheless they must carry out complex pricing studies in order to best estimate the price of reinsurance coverage. The aim of this master thesis is to develop a new method for estimating the ultimate cost of reinsurance claims, with a view to improving the quality of pricing. In this paper, I will first focus on the impact of estimating the ultimate value of the claim at the time of pricing, and then on the method traditionally used in reinsurance: Chain Ladder. Then, using unsupervised learning methods, I will develop a new method for estimating the ultimate cost of claims. This method will aim to provide more information on the possibilities of ultimate claims development. The study of the relevance of this method will allow me to conclude on the interest of this new way of developing claims in their ultimate situation
Mémoire complet
Auteur(s) MOURIER P.
Société QBE Re
Année 2021
Confidentiel jusqu'au 11/05/2023
Résumé
Les réassureurs sont confrontés à un manque de données et de qualité de ces données. Ils doivent pourtant réaliser des études de tarification complexes en vue d’estimer au mieux le prix d’une couverture de réassurance. L’objectif de ce mémoire est de développer une nouvelle méthode d’estimation du coût ultime des sinistres de réassurance en vue d’augmenter la qualité de la tarification. Dans un premier temps, ce mémoire s’intéressera à l’impact de l’estimation de la valeur ultime du sinistre lors de la tarification, puis à la méthode classique utilisée en réassurance : Chain Ladder. Ensuite, en utilisant des méthodes d’apprentissage non-supervisé, une nouvelle méthode d’estimation du coût ultime des sinistressera développée. Celle-ci aura pour but de donner plus d’information sur les possibilités de développement en ultimes des sinistres. L’étude de la pertinence de cette méthode permettra de conclure sur l’intérêt de cette nouvelle manière de développer des sinistres en leur situation ultime
Abstract
Reinsurers face with a lack of data and data quality. Nevertheless they must carry out complex pricing studies in order to best estimate the price of reinsurance coverage. The aim of this master thesis is to develop a new method for estimating the ultimate cost of reinsurance claims, with a view to improving the quality of pricing. In this paper, I will first focus on the impact of estimating the ultimate value of the claim at the time of pricing, and then on the method traditionally used in reinsurance: Chain Ladder. Then, using unsupervised learning methods, I will develop a new method for estimating the ultimate cost of claims. This method will aim to provide more information on the possibilities of ultimate claims development. The study of the relevance of this method will allow me to conclude on the interest of this new way of developing claims in their ultimate situation
Mémoire complet
