Mémoires d'Actuariat
Construction de lois d'expérience en assurance dépendance
Auteur(s) DIACK B. S.
Société CNP Assurances
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 20/06/2024
Résumé
Ces dernières années, la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées est devenue un enjeu sociétal. En effet, les progrès de la médecine ont permis des gains en espérance de vie non négligeable. Cependant, les années gagnées ne sont pas forcément des années de bonne santé. Le rapport de la concertation Grand âge et autonomie de mars 2019 estime que les personnes en perte d'autonomie passeraient de 1,3 millions en 2017 à 2,2 millions en 2050. Face à cette situation préoccupante et une prise en charge des pouvoirs publics insuffisante, des produits d'assurance dépendance sont commercialisés depuis plus d'une trentaine d'années par les différents organismes d’assurance. Il est donc nécessaire de modéliser la dépendance afin de mieux cerner le risque et les incertitudes y afférents en tenant compte des spécificités propres à chaque portefeuille. La profondeur d'historique et le caractère exhaustif des données disponibles peuvent être problématiques mais des méthodes de lissage et de prolongement proposent de bons compromis. Ce mémoire se donne pour objectif la construction et l'exploitation de lois d'expérience d'un portefeuille d'assurance dépendance de groupe adossé à un ensemble de garanties prévoyance. La première partie de nos travaux a été consacrée à la présentation du risque dépendance et du contexte. Puis, dans la deuxième partie, le contrat a été présenté, suivi des données disponibles, de leur traitement et une partie de statistiques descriptives. Ensuite, les lois d'expériences du portefeuille ont été construites en mettant l'accent sur les problématiques du lissage et de l'extrapolation. Enfin, dans la dernière partie, les lois d'incidence en dépendance, de maintien des dépendants et de mortalité des valides obtenues ont été exploitées pour quantifier leur impact au niveau des provisions (PSC et PRC).
Abstract
In recent years, the management of the loss of autonomy of the elderly has become a societal issue. Indeed, medical progress has allowed significant gains in life expectancy. However, the years gained are not necessarily years of good health. The report of the "Grand âge et autonomie" consultation of March 2019 estimates that the number of people losing their autonomy will increase from 1.3 million in 2017 to 2.2 million in 2050. Faced with this worrying situation and insufficient government support, long-term care insurance products have been marketed for over thirty years by various insurance organizations. It is therefore necessary to model LTC in order to better identify the risk and the related uncertainties by considering the specificities of each portfolio. The depth of history and the completeness of the available data can be problematic but smoothing and extension methods offer good compromises. The objective of this thesis is to construct and exploit the laws of experience of a group LTC insurance portfolio backed by a set of provident benefits. The first part of our work was devoted to the presentation of the LTC risk and the context. Then, in the second part, the contract was presented, followed by the available data, their processing and a part of descriptive statistics. Then, the laws of experience of the portfolio were constructed with emphasis on the problems of smoothing and extrapolation. Finally, in the last part, the laws of incidence in dependency, maintenance of dependents and mortality of the able-bodied obtained were exploited to quantify their impact on the provisions (PSC and PRC).
Auteur(s) DIACK B. S.
Société CNP Assurances
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 20/06/2024
Résumé
Ces dernières années, la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées est devenue un enjeu sociétal. En effet, les progrès de la médecine ont permis des gains en espérance de vie non négligeable. Cependant, les années gagnées ne sont pas forcément des années de bonne santé. Le rapport de la concertation Grand âge et autonomie de mars 2019 estime que les personnes en perte d'autonomie passeraient de 1,3 millions en 2017 à 2,2 millions en 2050. Face à cette situation préoccupante et une prise en charge des pouvoirs publics insuffisante, des produits d'assurance dépendance sont commercialisés depuis plus d'une trentaine d'années par les différents organismes d’assurance. Il est donc nécessaire de modéliser la dépendance afin de mieux cerner le risque et les incertitudes y afférents en tenant compte des spécificités propres à chaque portefeuille. La profondeur d'historique et le caractère exhaustif des données disponibles peuvent être problématiques mais des méthodes de lissage et de prolongement proposent de bons compromis. Ce mémoire se donne pour objectif la construction et l'exploitation de lois d'expérience d'un portefeuille d'assurance dépendance de groupe adossé à un ensemble de garanties prévoyance. La première partie de nos travaux a été consacrée à la présentation du risque dépendance et du contexte. Puis, dans la deuxième partie, le contrat a été présenté, suivi des données disponibles, de leur traitement et une partie de statistiques descriptives. Ensuite, les lois d'expériences du portefeuille ont été construites en mettant l'accent sur les problématiques du lissage et de l'extrapolation. Enfin, dans la dernière partie, les lois d'incidence en dépendance, de maintien des dépendants et de mortalité des valides obtenues ont été exploitées pour quantifier leur impact au niveau des provisions (PSC et PRC).
Abstract
In recent years, the management of the loss of autonomy of the elderly has become a societal issue. Indeed, medical progress has allowed significant gains in life expectancy. However, the years gained are not necessarily years of good health. The report of the "Grand âge et autonomie" consultation of March 2019 estimates that the number of people losing their autonomy will increase from 1.3 million in 2017 to 2.2 million in 2050. Faced with this worrying situation and insufficient government support, long-term care insurance products have been marketed for over thirty years by various insurance organizations. It is therefore necessary to model LTC in order to better identify the risk and the related uncertainties by considering the specificities of each portfolio. The depth of history and the completeness of the available data can be problematic but smoothing and extension methods offer good compromises. The objective of this thesis is to construct and exploit the laws of experience of a group LTC insurance portfolio backed by a set of provident benefits. The first part of our work was devoted to the presentation of the LTC risk and the context. Then, in the second part, the contract was presented, followed by the available data, their processing and a part of descriptive statistics. Then, the laws of experience of the portfolio were constructed with emphasis on the problems of smoothing and extrapolation. Finally, in the last part, the laws of incidence in dependency, maintenance of dependents and mortality of the able-bodied obtained were exploited to quantify their impact on the provisions (PSC and PRC).
